Сравнение RBOT с SOXX
RBOT (Vicarious Surgical Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 5 years, RBOT returned -80.99%/yr vs 28.89%/yr for SOXX. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RBOT и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBOT показывает доходность -96.59%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%.
RBOT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -56.47%
- 6 месяцев
- -96.21%
- С начала года
- -96.59%
- 1 год
- -99.20%
- 3 года*
- -86.26%
- 5 лет*
- -80.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -75.36%
SOXX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- 60.81%
- С начала года
- 76.42%
- 1 год
- 123.34%
- 3 года*
- 46.84%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- 32.54%
- Всё время*
- 14.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.36K | $5.59K | $14.81K | |
| $6.41B | $5.67B | $5.91B |
Сравнение доходности по годам RBOT и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBOT Vicarious Surgical Inc. | -96.59% | -83.51% | 19.63% | -81.85% | -80.98% | 4.53% | 3.67% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.42% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 25.26% |
Correlation
The correlation between RBOT and SOXX is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBOT vs. SOXX — Ранг доходности на риск
RBOT
SOXX
Сравнение RBOT c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vicarious Surgical Inc. (RBOT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBOT | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | 1.41 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 4.28 | -5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 17.18 | -18.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBOT и SOXX
Максимальная просадка RBOT за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOT и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBOT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -70.21% | -29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.32% | -29.01% | -70.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.77% | -41.36% | -58.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -45.75% | -54.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -18.98% | -81.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.62% | -19.92% | -50.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.59% | 7.21% | +61.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBOT и SOXX
Vicarious Surgical Inc. (RBOT) имеет более высокую волатильность в 45.87% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 17.65%. Это указывает на то, что RBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBOT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.87% | 17.65% | +28.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.85% | 39.14% | +97.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.81% | 44.84% | +101.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.51% | 38.38% | +82.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.39% | 34.61% | +75.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBOT и SOXX
RBOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBOT Vicarious Surgical Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
RBOT and SOXX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBOT has higher volatility (45.87%) compared to SOXX (17.65%). In terms of maximum drawdown, RBOT dropped -99.98% vs SOXX's -70.21%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBOT и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор