PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBOT с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBOT с IRBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBOT (Vicarious Surgical Inc.) is a stock, while IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) is Robotics fund tracking the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Over the past 5 years, RBOT returned -70.23%/yr vs 13.66%/yr for IRBO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RBOT и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vicarious Surgical Inc. (RBOT) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBOT показывает доходность -67.98%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью 62.72%.

RBOT

1 день
3.78%
1 месяц
-22.71%
С начала года
-67.98%
6 месяцев
-76.84%
1 год
-91.59%
3 года*
-77.74%
5 лет*
-70.23%
10 лет*
—

IRBO

1 день
-2.02%
1 месяц
20.25%
С начала года
62.72%
6 месяцев
59.32%
1 год
106.59%
3 года*
35.80%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBOT и IRBO

2026 (YTD)202520242023202220212020
RBOT
Vicarious Surgical Inc.		-67.98%-83.51%19.63%-81.85%-80.98%4.53%4.21%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		62.72%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%21.64%

Correlation

The correlation between RBOT and IRBO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.28

The correlation between RBOT and IRBO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vicarious Surgical Inc.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Часто сравнивают с RBOT:
RBOT с BOTZRBOT с XTRBOT с CHATRBOT с SOXXRBOT с EUNL.DERBOT с SPYRBOT с VOO
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT

Доходность на риск

RBOT vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBOT
Ранг доходности на риск RBOT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBOT c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vicarious Surgical Inc. (RBOT) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBOTIRBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
3.57

-4.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.11
3.97

-5.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.52

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

5.70

-6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

19.78

-20.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBOT vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBOT на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа IRBO равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBOT и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBOTIRBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

3.57

-4.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.48

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.62

-1.04

Просадки

Сравнение просадок RBOT и IRBO

Максимальная просадка RBOT за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOT и IRBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBOTIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-54.50%

-45.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.92%

-18.81%

-76.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.03%

-32.44%

-66.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.85%

-50.53%

-49.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-2.91%

-96.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.78%

-19.84%

-49.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.69%

5.41%

+29.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RBOT и IRBO

Vicarious Surgical Inc. (RBOT) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) с волатильностью 12.28%. Это указывает на то, что RBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBOTIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

12.28%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.73%

25.22%

+57.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.78%

30.01%

+94.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.19%

28.60%

+85.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.25%

27.75%

+78.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBOT и IRBO

Ни RBOT, ни IRBO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
RBOT
Vicarious Surgical Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBOT and IRBO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBOT has higher volatility (13.74%) compared to IRBO (12.28%). In terms of maximum drawdown, RBOT dropped -99.85% vs IRBO's -54.50%.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBOT и IRBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор