Сравнение RBNK.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RBNK.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RBNK.TO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBNK.TO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 3.20% | 44.94% | 22.08% | 11.01% | -13.14% | 40.30% | 3.34% | 16.82% | -9.14% | 3.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.43% | 12.42% | 35.71% | 23.54% | -12.34% | 27.63% | 16.32% | 24.91% | 3.60% | 4.02% |
Разные валюты инструментов
RBNK.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RBNK.TO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.12%.
RBNK.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 53.62%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 14.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBNK.TO и VOO
RBNK.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
RBNK.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск
RBNK.TO
VOO
Сравнение RBNK.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBNK.TO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.94 | 0.78 | +3.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.98 | 1.18 | +3.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.18 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | 1.17 | +4.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.30 | 4.31 | +18.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBNK.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94 | 0.78 | +3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.09 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между RBNK.TO и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBNK.TO и VOO
Дивидендная доходность RBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 3.43% | 3.39% | 4.50% | 4.77% | 4.49% | 3.07% | 4.18% | 3.86% | 4.06% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RBNK.TO и VOO
Максимальная просадка RBNK.TO за все время составила -39.08%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBNK.TO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBNK.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.08% | -33.99% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -11.98% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -24.52% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -5.55% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -3.72% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.55% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBNK.TO и VOO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что RBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBNK.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 5.18% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 9.53% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 17.93% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 14.92% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 16.28% | +1.96% |