PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBNK.TO с XGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBNK.TO с XGD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO).

RBNK.TO и XGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. XGD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Gold GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RBNK.TO и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBNK.TO и XGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		1.94%44.94%22.08%11.01%-13.14%40.30%3.34%16.82%-9.14%3.71%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		10.99%144.45%19.63%3.91%-3.10%-5.81%21.10%40.18%-4.10%-1.45%

Доходность по периодам

С начала года, RBNK.TO показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у XGD.TO с доходностью 10.99%.

RBNK.TO

1 день
2.60%
1 месяц
-4.12%
С начала года
1.94%
6 месяцев
13.12%
1 год
51.38%
3 года*
25.27%
5 лет*
16.01%
10 лет*
—

XGD.TO

1 день
6.65%
1 месяц
-17.83%
С начала года
10.99%
6 месяцев
23.93%
1 год
98.94%
3 года*
44.74%
5 лет*
26.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Bank Yield Index ETF

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с RBNK.TO:
RBNK.TO с BANK.TORBNK.TO с TBNKRBNK.TO с ZWB.TORBNK.TO с ZEB.TORBNK.TO с XEI.TORBNK.TO с VDY.TORBNK.TO с CGI.TO
Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с ZGLD.SWXGD.TO с BRK-BXGD.TO с XEI.TO

Сравнение комиссий RBNK.TO и XGD.TO

RBNK.TO берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии XGD.TO в 0.61%.

XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Доходность на риск

RBNK.TO vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBNK.TO
Ранг доходности на риск RBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBNK.TO c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBNK.TOXGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.79

2.31

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.81

2.54

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.38

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.70

3.51

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.90

12.81

+10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBNK.TO vs. XGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBNK.TO на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа XGD.TO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBNK.TO и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBNK.TOXGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

2.31

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.84

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.26

+0.45

Корреляция

Корреляция между RBNK.TO и XGD.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBNK.TO и XGD.TO

Дивидендная доходность RBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности XGD.TO в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.47%3.39%4.50%4.77%4.49%3.07%4.18%3.86%4.06%0.56%0.00%0.00%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.56%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%

Просадки

Сравнение просадок RBNK.TO и XGD.TO

Максимальная просадка RBNK.TO за все время составила -39.08%, что меньше максимальной просадки XGD.TO в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBNK.TO и XGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RBNK.TOXGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.08%

-72.55%

+33.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-28.95%

+19.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-40.82%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-17.83%

+11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-28.37%

+20.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

7.93%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RBNK.TO и XGD.TO

Текущая волатильность для RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) составляет 6.29%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что RBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBNK.TOXGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

17.06%

-10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

35.63%

-25.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

43.08%

-29.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

31.99%

-18.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

33.59%

-15.35%