Сравнение RBNK.TO с ZWB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO).
RBNK.TO и ZWB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RBNK.TO и ZWB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBNK.TO и ZWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 3.20% | 44.94% | 22.08% | 11.01% | -13.14% | 40.30% | 3.34% | 16.82% | -9.14% | 3.71% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 2.72% | 34.91% | 19.41% | 6.67% | -11.00% | 30.81% | 1.68% | 14.32% | -8.08% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, RBNK.TO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у ZWB.TO с доходностью 2.72%.
RBNK.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 53.62%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- —
ZWB.TO
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 43.97%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBNK.TO и ZWB.TO
RBNK.TO берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.71%.
Доходность на риск
RBNK.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск
RBNK.TO
ZWB.TO
Сравнение RBNK.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBNK.TO | ZWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.94 | 3.56 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.98 | 4.60 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.73 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | 5.45 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.30 | 21.91 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBNK.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94 | 3.56 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между RBNK.TO и ZWB.TO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBNK.TO и ZWB.TO
Дивидендная доходность RBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности ZWB.TO в 5.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 3.43% | 3.39% | 4.50% | 4.77% | 4.49% | 3.07% | 4.18% | 3.86% | 4.06% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 5.43% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Просадки
Сравнение просадок RBNK.TO и ZWB.TO
Максимальная просадка RBNK.TO за все время составила -39.08%, примерно равная максимальной просадке ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBNK.TO и ZWB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBNK.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.08% | -39.36% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -8.10% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -25.26% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -3.89% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -5.61% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.01% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBNK.TO и ZWB.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что RBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBNK.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 5.90% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 9.24% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 12.42% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 12.44% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 15.63% | +2.61% |