PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBNK.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBNK.TO с VDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

RBNK.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RBNK.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBNK.TO и VDY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.20%44.94%22.08%11.01%-13.14%40.30%3.34%16.82%-9.14%3.71%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		8.80%29.20%20.71%8.40%-0.23%36.78%-1.37%21.43%-10.09%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, RBNK.TO показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 8.80%.

RBNK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.20%
6 месяцев
13.85%
1 год
53.62%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.30%
10 лет*
—

VDY.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.80%
6 месяцев
15.89%
1 год
38.57%
3 года*
21.90%
5 лет*
16.67%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с RBNK.TO:
RBNK.TO с BANK.TORBNK.TO с TBNKRBNK.TO с ZWB.TORBNK.TO с ZEB.TORBNK.TO с XEI.TORBNK.TO с XGD.TORBNK.TO с CGI.TO
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий RBNK.TO и VDY.TO

RBNK.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.

RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Доходность на риск

RBNK.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBNK.TO
Ранг доходности на риск RBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBNK.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBNK.TOVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.94

3.52

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.98

4.25

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.75

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.86

3.87

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.30

22.14

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBNK.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBNK.TO на текущий момент составляет 3.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDY.TO равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBNK.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBNK.TOVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

3.52

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.46

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.79

-0.08

Корреляция

Корреляция между RBNK.TO и VDY.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBNK.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность RBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VDY.TO в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.43%3.39%4.50%4.77%4.49%3.07%4.18%3.86%4.06%0.56%0.00%0.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.22%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок RBNK.TO и VDY.TO

Максимальная просадка RBNK.TO за все время составила -39.08%, примерно равная максимальной просадке VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBNK.TO и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RBNK.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.08%

-39.21%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-10.07%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-16.18%

-12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-0.80%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-4.67%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.76%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RBNK.TO и VDY.TO

RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что RBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBNK.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

3.19%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

6.44%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

11.03%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

11.49%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

15.95%

+2.29%