Сравнение RBLY с FDL
RBLY (YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - RBLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. RBLY is actively managed, while FDL is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. RBLY charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности RBLY и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLY показывает доходность -45.56%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.
RBLY
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -45.56%
- 6 месяцев
- -50.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам RBLY и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | -45.56% | -24.82% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 13.33% | 5.20% |
Correlation
The correlation between RBLY and FDL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLY vs. FDL — Ранг доходности на риск
RBLY
FDL
Сравнение RBLY c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLY | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | 0.45 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок RBLY и FDL
Максимальная просадка RBLY за все время составила -65.81%, примерно равная максимальной просадке FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLY и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLY | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -65.93% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.42% | -2.18% | -63.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.05% | -9.66% | -23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLY и FDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLY | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.41% | 11.28% | +41.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.41% | 14.31% | +38.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.41% | 17.11% | +35.30% |
Сравнение комиссий RBLY и FDL
RBLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLY и FDL
Дивидендная доходность RBLY за последние двенадцать месяцев составляет около 127.58%, что больше доходности FDL в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.68% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
RBLY YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF | 127.58% | 36.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLY and FDL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for RBLY.
RBLY has the higher dividend yield at 127.58%, compared with 3.68% for FDL.
RBLY is categorized as Derivative Income, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for RBLY and 0.45% for FDL.
Подберите оптимальное распределение для RBLY и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор