PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RBLU с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RBLU и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLU показывает доходность -77.32%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.65%.


RBLU

1 день
-6.24%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-77.32%
6 месяцев
-77.93%
1 год
-89.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HDV

1 день
0.62%
1 месяц
0.27%
С начала года
14.65%
6 месяцев
14.27%
1 год
22.51%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLU и HDV


2026 (YTD)2025
RBLU
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF
-77.32%23.90%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
14.65%4.30%

Correlation

The correlation between RBLU and HDV is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF

iShares Core High Dividend ETF

Доходность на риск

RBLU vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RBLU
Ранг доходности на риск RBLU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLU: 33
Ранг коэф-та Мартина

HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLU c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RBLUHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.39

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

4.37

-5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

11.94

-13.29

RBLU vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLU на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLU и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBLU и HDV

Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.76%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и HDV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RBLUHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.76%

-37.04%

-57.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.76%

-5.18%

-89.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.67%

-0.84%

-92.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.06%

-3.08%

-41.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.79%

1.89%

+63.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLU и HDV

T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 36.20% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RBLUHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.20%

3.33%

+32.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.78%

7.61%

+95.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.09%

9.95%

+113.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.20%

12.81%

+105.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.20%

15.72%

+102.48%

Сравнение комиссий RBLU и HDV

RBLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLU и HDV

Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности HDV в 2.88%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF
2.88%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
RBLU
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF
5.71%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RBLU and HDV have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBLU has higher volatility (36.20%) compared to HDV (3.33%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.76% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 22.51% vs -89.06% for RBLU. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 22.51% return vs -89.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.05% for RBLU.

RBLU has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 2.88% for HDV.

RBLU is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. RBLU tracks Roblox Corp. Class A (RBLX), while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLU и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор