Сравнение RBLU с HDV
RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RBLU is a Leveraged Equities fund tracking the Roblox Corp. Class A (RBLX), while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past year, RBLU returned -89.06% vs 22.51% for HDV. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. RBLU charges 1.05%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности RBLU и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLU показывает доходность -77.32%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.65%.
RBLU
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -77.32%
- 6 месяцев
- -77.93%
- 1 год
- -89.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам RBLU и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -77.32% | 23.90% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 14.65% | 4.30% |
Correlation
The correlation between RBLU and HDV is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLU vs. HDV — Ранг доходности на риск
RBLU
HDV
Сравнение RBLU c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLU | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.39 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 4.37 | -5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 11.94 | -13.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLU и HDV
Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.76%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLU | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -37.04% | -57.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -5.18% | -89.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.67% | -0.84% | -92.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.06% | -3.08% | -41.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.79% | 1.89% | +63.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLU и HDV
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 36.20% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLU | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.20% | 3.33% | +32.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.78% | 7.61% | +95.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.09% | 9.95% | +113.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.20% | 12.81% | +105.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.20% | 15.72% | +102.48% |
Сравнение комиссий RBLU и HDV
RBLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLU и HDV
Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности HDV в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.88% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 5.71% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLU and HDV have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLU has higher volatility (36.20%) compared to HDV (3.33%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.76% vs HDV's -37.04%.
On 1-year performance, HDV leads with 22.51% vs -89.06% for RBLU. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDV has performed better with a 22.51% return vs -89.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.05% for RBLU.
RBLU has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 2.88% for HDV.
RBLU is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. RBLU tracks Roblox Corp. Class A (RBLX), while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLU и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор