PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLU с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLU с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RBLU is a Leveraged Equities fund tracking the Roblox Corp. Class A (RBLX), while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past year, RBLU returned -87.47% vs 22.15% for HDV. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. RBLU charges 1.05%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности RBLU и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLU показывает доходность -79.38%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.48%.

RBLU

1 день
-1.39%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-79.38%
6 месяцев
-85.52%
1 год
-87.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLU и HDV

2026 (YTD)2025
RBLU
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF		-79.38%16.20%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%5.66%

Correlation

The correlation between RBLU and HDV is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с RBLU:
RBLU с NVDQRBLU с VRTLRBLU с AAPXRBLU с CRCDRBLU с MVLLRBLU с GOOXRBLU с MSFX
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

RBLU vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLU
Ранг доходности на риск RBLU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLU: 22
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLU c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLUHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.29

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
3.38

-4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.39

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

4.30

-5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

11.97

-13.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLU vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLU на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLU и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLUHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.29

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.73

-1.31

Просадки

Сравнение просадок RBLU и HDV

Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.59%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLUHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.59%

-37.04%

-57.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.59%

-5.18%

-89.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.24%

-1.86%

-92.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.04%

-3.09%

-39.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.97%

1.86%

+60.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLU и HDV

T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 34.21% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLUHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.21%

3.23%

+30.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.98%

7.54%

+91.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.35%

9.75%

+109.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.02%

12.82%

+104.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.02%

15.73%

+101.29%

Сравнение комиссий RBLU и HDV

RBLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLU и HDV

Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности HDV в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
RBLU
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF		6.28%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBLU and HDV have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBLU has higher volatility (34.21%) compared to HDV (3.23%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.59% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 22.15% vs -87.47% for RBLU. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 22.15% return vs -87.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.05% for RBLU.

RBLU has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 2.89% for HDV.

RBLU is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. RBLU tracks Roblox Corp. Class A (RBLX), while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLU и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор