PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLD с HVAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLD с HVAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) and HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) are both Industrials Equities funds. RBLD is passively managed, while HVAC is actively managed. Over the past year, RBLD returned 28.68% vs 59.65% for HVAC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RBLD charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for HVAC.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и HVAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 19.89%, что значительно ниже, чем у HVAC с доходностью 36.48%.

RBLD

1 день
-0.36%
1 месяц
0.95%
С начала года
19.89%
6 месяцев
18.51%
1 год
28.68%
3 года*
22.72%
5 лет*
10.76%
10 лет*
8.40%

HVAC

1 день
1.91%
1 месяц
6.24%
С начала года
36.48%
6 месяцев
32.88%
1 год
59.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLD и HVAC

2026 (YTD)2025
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		19.89%9.80%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		36.48%24.04%

Correlation

The correlation between RBLD and HVAC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.87

The correlation between RBLD and HVAC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RBLD и HVAC

Секторы
RBLD
HVAC

Промышленность

41.6%
67.0%

Коммунальные услуги

28.6%
7.4%

Энергетика

9.3%

-

Технологии

9.2%
16.9%

Сырьевые материалы

6.2%

-

Недвижимость

5.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

RBLD
41.6%
HVAC
67.0%

Коммунальные услуги

RBLD
28.6%
HVAC
7.4%

Энергетика

RBLD
9.3%
HVAC

-

Технологии

RBLD
9.2%
HVAC
16.9%

Сырьевые материалы

RBLD
6.2%
HVAC

-

Недвижимость

RBLD
5.0%
HVAC
2.8%

Коммуникационные услуги

RBLD
1.0%
HVAC

-

Потребительский циклический сектор

RBLD

-

HVAC
4.5%

Потребительский защитный сектор

RBLD

-

HVAC

-

Финансовые услуги

RBLD

-

HVAC

-

Здравоохранение

RBLD

-

HVAC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с AIPORBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с VIS
Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с MISL

Доходность на риск

RBLD vs. HVAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c HVAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLDHVACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.19

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.75

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

4.04

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

14.29

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLD vs. HVAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HVAC равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и HVAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLDHVACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.67

-1.29

Просадки

Сравнение просадок RBLD и HVAC

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки HVAC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и HVAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLDHVACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-21.22%

-28.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-14.83%

+7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.60%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-3.95%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

4.19%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и HVAC

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 4.27%, в то время как у AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HVAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLDHVACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

11.09%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

22.96%

-12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

27.43%

-13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

29.39%

-12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

29.39%

-10.66%

Сравнение комиссий RBLD и HVAC

RBLD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HVAC в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и HVAC

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности HVAC в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Часто задаваемые вопросы

RBLD and HVAC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (11.09%) compared to RBLD (4.27%). In terms of maximum drawdown, RBLD dropped -50.07% vs HVAC's -21.22%.

On 1-year performance, HVAC leads with 59.65% vs 28.68% for RBLD. On fees, RBLD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RBLD has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 59.65% return vs 28.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

RBLD has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.14% for HVAC.

They also come from different issuers: First Trust and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.65% for RBLD and 1.00% for HVAC.

HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLD и HVAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор