PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBIL с TIPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBIL с TIPZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) and TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - RBIL tracks the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index while TIPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Both are passively managed. Over the past year, RBIL returned 4.57% vs 5.12% for TIPZ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. RBIL charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for TIPZ.

Доходность

Сравнение доходности RBIL и TIPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RBIL показывает доходность 2.70%, а TIPZ немного ниже – 2.58%.

RBIL

1 день
0.06%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.70%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TIPZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.01%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.00%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.77%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBIL и TIPZ

2026 (YTD)2025
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.70%2.91%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		2.58%2.75%

Correlation

The correlation between RBIL and TIPZ is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

PIMCO Broad US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с CPIIRBIL с STIPRBIL с ZTRERBIL с ZTEN
Часто сравнивают с TIPZ:
TIPZ с TIPTIPZ с TIPXTIPZ с ITPS.LTIPZ с TDTTTIPZ с VTIPTIPZ с STIPTIPZ с RINF

Доходность на риск

RBIL vs. TIPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TIPZ
Ранг доходности на риск TIPZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBIL c TIPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBILTIPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.01
1.31

+3.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.92
1.93

+5.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.39

1.24

+1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.00

2.36

+14.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.66

7.37

+63.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBIL vs. TIPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBIL на текущий момент составляет 5.01, что выше коэффициента Шарпа TIPZ равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBIL и TIPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBILTIPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01

1.31

+3.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.28

0.53

+3.75

Просадки

Сравнение просадок RBIL и TIPZ

Максимальная просадка RBIL за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки TIPZ в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBIL и TIPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBILTIPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-15.77%

+15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.27%

-2.18%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-4.33%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.70%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RBIL и TIPZ

Текущая волатильность для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) составляет 0.30%, в то время как у PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что RBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBILTIPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.96%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

2.88%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92%

3.92%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.05%

6.37%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.05%

5.84%

-4.79%

Сравнение комиссий RBIL и TIPZ

RBIL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TIPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBIL и TIPZ

Дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности TIPZ в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.60%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		5.11%4.74%4.44%4.69%7.14%4.41%1.47%1.65%2.23%1.70%1.06%0.56%

Часто задаваемые вопросы

RBIL and TIPZ have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIPZ has higher volatility (0.96%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, RBIL dropped -0.50% vs TIPZ's -15.77%.

On 1-year performance, TIPZ leads with 5.12% vs 4.57% for RBIL. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIPZ has performed better with a 5.12% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for TIPZ.

TIPZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.60% for RBIL.

RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index, while TIPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. They also come from different issuers: F/m and PIMCO. Their fees differ too: 0.17% for RBIL and 0.20% for TIPZ.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBIL и TIPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор