Сравнение RBIL с EXI
RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) and EXI (iShares Global Industrials ETF) are both exchange-traded funds - RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index, while EXI is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Both are passively managed. Over the past year, RBIL returned 3.81% vs 24.45% for EXI. Their -0.26 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. RBIL charges 0.17%/yr vs 0.43%/yr for EXI.
Доходность
Сравнение доходности RBIL и EXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBIL показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у EXI с доходностью 17.77%.
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.81%
EXI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 8.25%
- С начала года
- 17.77%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.79%
- Всё время*
- 9.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.50M | $6.88M | $10.97M | |
| $1.19M | $1.87M | $2.26M |
Сравнение доходности по годам RBIL и EXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.61% | 2.85% |
EXI iShares Global Industrials ETF | 17.77% | 21.32% |
Correlation
The correlation between RBIL and EXI is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBIL vs. EXI — Ранг доходности на риск
RBIL
EXI
Сравнение RBIL c EXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBIL | EXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 1.26 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.80 | 1.99 | +4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.52 | 7.69 | +19.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBIL и EXI
Максимальная просадка RBIL за все время составила -0.56%, что меньше максимальной просадки EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBIL и EXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBIL | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.56% | -62.60% | +62.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.56% | -12.35% | +11.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.01% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -9.90% | +9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 3.19% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBIL и EXI
Текущая волатильность для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) составляет 0.28%, в то время как у iShares Global Industrials ETF (EXI) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что RBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBIL | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 4.85% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 14.68% | -13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96% | 17.12% | -16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.06% | 17.19% | -16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 18.38% | -17.32% |
Сравнение комиссий RBIL и EXI
RBIL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EXI в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBIL и EXI
Дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности EXI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.03% | 1.32% | 1.47% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.26% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.75% | 1.95% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.16% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBIL and EXI have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXI has higher volatility (4.85%) compared to RBIL (0.28%). In terms of maximum drawdown, RBIL dropped -0.56% vs EXI's -62.60%.
On 1-year performance, EXI leads with 24.45% vs 3.81% for RBIL. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EXI has performed better with a 24.45% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.43% for EXI.
RBIL has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 1.03% for EXI.
RBIL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while EXI is Industrials Equities. RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index, while EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC. They also come from different issuers: F/m and iShares. Their fees differ too: 0.17% for RBIL and 0.43% for EXI.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBIL и EXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор