Сравнение RBIL с CBTA
RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) and CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index, while CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. Both are passively managed. Over the past year, RBIL returned 4.57% vs -28.38% for CBTA. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. RBIL charges 0.17%/yr vs 0.69%/yr for CBTA.
Доходность
Сравнение доходности RBIL и CBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBIL показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у CBTA с доходностью -23.76%.
RBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -23.76%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBIL и CBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.70% | 1.98% |
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -23.76% | 11.79% |
Correlation
The correlation between RBIL and CBTA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBIL vs. CBTA — Ранг доходности на риск
RBIL
CBTA
Сравнение RBIL c CBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBIL | CBTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 0.84 | +1.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.00 | -0.78 | +17.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.66 | -1.42 | +72.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBIL | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01 | -0.98 | +5.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.28 | -0.47 | +4.75 |
Просадки
Сравнение просадок RBIL и CBTA
Максимальная просадка RBIL за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки CBTA в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBIL и CBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBIL | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -36.74% | +36.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -36.74% | +36.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.33% | +36.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -12.99% | +12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 20.01% | -19.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBIL и CBTA
Текущая волатильность для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) составляет 0.30%, в то время как у Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что RBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBIL | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 4.51% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 24.83% | -24.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92% | 28.99% | -28.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.05% | 27.68% | -26.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.05% | 27.68% | -26.63% |
Сравнение комиссий RBIL и CBTA
RBIL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CBTA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBIL и CBTA
Дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности CBTA в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.17% | 0.89% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
RBIL and CBTA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (4.51%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, RBIL dropped -0.50% vs CBTA's -36.74%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs -28.38% for CBTA. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs -28.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.17% for CBTA.
RBIL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CBTA is Defined Outcome. RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index, while CBTA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index. They also come from different issuers: F/m and Calamos. Their fees differ too: 0.17% for RBIL and 0.69% for CBTA.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBIL и CBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор