Сравнение RBIL с CBTA
RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) and CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index, while CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. Both are passively managed. Over the past year, RBIL returned 4.04% vs -34.52% for CBTA. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. RBIL charges 0.17%/yr vs 0.69%/yr for CBTA.
Доходность
Сравнение доходности RBIL и CBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBIL показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у CBTA с доходностью -24.42%.
RBIL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTA
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -29.80%
- С начала года
- -24.42%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBIL и CBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.59% | 1.84% |
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -24.42% | 11.82% |
Correlation
The correlation between RBIL and CBTA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBIL vs. CBTA — Ранг доходности на риск
RBIL
CBTA
Сравнение RBIL c CBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBIL | CBTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.10 | 0.80 | +1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.22 | -0.87 | +8.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.11 | -1.46 | +31.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBIL и CBTA
Максимальная просадка RBIL за все время составила -0.56%, что меньше максимальной просадки CBTA в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBIL и CBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBIL | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.56% | -39.83% | +39.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.56% | -39.83% | +39.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -36.88% | +36.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -15.19% | +15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 23.75% | -23.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBIL и CBTA
Текущая волатильность для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) составляет 0.31%, в то время как у Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что RBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBIL | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 5.69% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 22.85% | -21.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95% | 29.33% | -28.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.06% | 27.15% | -26.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 27.15% | -26.09% |
Сравнение комиссий RBIL и CBTA
RBIL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CBTA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBIL и CBTA
Дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности CBTA в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.18% | 0.89% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.58% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
RBIL and CBTA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (5.69%) compared to RBIL (0.31%). In terms of maximum drawdown, RBIL dropped -0.56% vs CBTA's -39.83%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.04% vs -34.52% for CBTA. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.04% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
RBIL has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.18% for CBTA.
RBIL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CBTA is Defined Outcome. RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index, while CBTA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index. They also come from different issuers: F/m and Calamos. Their fees differ too: 0.17% for RBIL and 0.69% for CBTA.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBIL и CBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор