Сравнение RBGLY с UL
RBGLY (Reckitt Benckiser Group plc) and UL (Unilever PLC) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, RBGLY returned -0.63%/yr vs 5.46%/yr for UL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RBGLY и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBGLY показывает доходность -19.39%, что значительно ниже, чем у UL с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции RBGLY уступали акциям UL по среднегодовой доходности: -0.63% против 5.46% соответственно.
RBGLY
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -19.39%
- 6 месяцев
- -19.19%
- 1 год
- -3.73%
- 3 года*
- -2.48%
- 5 лет*
- -3.32%
- 10 лет*
- -0.63%
UL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -6.67%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение доходности по годам RBGLY и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBGLY Reckitt Benckiser Group plc | -19.39% | 40.48% | -8.32% | 0.50% | -17.22% | -0.65% | 12.14% | 12.52% | -18.38% | 17.03% |
UL Unilever PLC | -5.83% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between RBGLY and UL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г. | 0.53 |
The correlation between RBGLY and UL has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RBGLY:
$41.78B
UL:
$132.90B
RBGLY:
£1.37
UL:
€5.06
RBGLY:
7.06
UL:
10.52
RBGLY:
0.15
UL:
2.06
RBGLY:
1.15
UL:
1.14
RBGLY:
4.09
UL:
7.53
RBGLY:
£28.33B
UL:
€109.27B
RBGLY:
£17.20B
UL:
€90.89B
RBGLY:
£7.66B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBGLY vs. UL — Ранг доходности на риск
RBGLY
UL
Сравнение RBGLY c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reckitt Benckiser Group plc (RBGLY) и Unilever PLC (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBGLY | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.37 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.74 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBGLY и UL
Максимальная просадка RBGLY за все время составила -44.53%, что меньше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBGLY и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBGLY | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.53% | -53.55% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.14% | -25.09% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | -25.09% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -25.66% | -12.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.53% | -30.13% | -14.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.22% | -17.43% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -10.62% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.95% | 12.57% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBGLY и UL
Текущая волатильность для Reckitt Benckiser Group plc (RBGLY) составляет 6.04%, в то время как у Unilever PLC (UL) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что RBGLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBGLY | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.93% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 17.07% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 21.69% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 20.93% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 21.50% | +2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBGLY и UL
Дивидендная доходность RBGLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности UL в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBGLY Reckitt Benckiser Group plc | 9.38% | 3.34% | 4.17% | 3.36% | 3.14% | 2.75% | 2.38% | 2.52% | 2.86% | 3.50% | 3.19% | 2.08% |
UL Unilever PLC | 3.77% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBGLY и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reckitt Benckiser Group plc и Unilever PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBGLY и UL
RBGLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reckitt Benckiser Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.35B при выручке в 7.18B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RBGLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reckitt Benckiser Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 7.18B, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
RBGLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reckitt Benckiser Group plc сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 7.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
RBGLY and UL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UL has higher volatility (6.93%) compared to RBGLY (6.04%). In terms of maximum drawdown, RBGLY dropped -44.53% vs UL's -53.55%.
RBGLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBGLY и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор