Сравнение RBGLY с JIVE
RBGLY (Reckitt Benckiser Group plc) is a stock, while JIVE (Jpmorgan International Value ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, RBGLY returned -8.11% vs 42.79% for JIVE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBGLY и JIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBGLY показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 15.75%.
RBGLY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -23.67%
- 6 месяцев
- -22.13%
- 1 год
- -8.11%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -4.95%
- 10 лет*
- -2.02%
JIVE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 20.07%
- 1 год
- 42.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBGLY и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RBGLY Reckitt Benckiser Group plc | -23.67% | 40.48% | -8.32% | -3.58% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 15.75% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Correlation
The correlation between RBGLY and JIVE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBGLY vs. JIVE — Ранг доходности на риск
RBGLY
JIVE
Сравнение RBGLY c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reckitt Benckiser Group plc (RBGLY) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBGLY | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.53 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 4.07 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 15.74 | -16.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBGLY | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.98 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 2.01 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок RBGLY и JIVE
Максимальная просадка RBGLY за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBGLY и JIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBGLY | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.53% | -13.79% | -30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.14% | -10.57% | -19.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.14% | -1.02% | -29.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -1.96% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 2.73% | +9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBGLY и JIVE
Reckitt Benckiser Group plc (RBGLY) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что RBGLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBGLY | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 4.93% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.73% | 11.99% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 14.46% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 14.97% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 14.97% | +9.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBGLY и JIVE
Дивидендная доходность RBGLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности JIVE в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.48% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RBGLY Reckitt Benckiser Group plc | 9.91% | 3.34% | 4.17% | 3.36% | 3.14% | 2.75% | 2.38% | 2.52% | 2.86% | 3.50% | 3.19% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
RBGLY and JIVE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBGLY has higher volatility (7.68%) compared to JIVE (4.93%). In terms of maximum drawdown, RBGLY dropped -44.53% vs JIVE's -13.79%.
JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBGLY и JIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор