PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBGLY с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBGLY с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reckitt Benckiser Group plc (RBGLY) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RBGLY и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reckitt Benckiser Group plc (RBGLY) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBGLY и JIVE

2026 (YTD)202520242023
RBGLY
Reckitt Benckiser Group plc		-14.90%40.48%-8.32%-3.58%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, RBGLY показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

RBGLY

1 день
1.82%
1 месяц
-19.39%
С начала года
-14.90%
6 месяцев
-10.31%
1 год
6.83%
3 года*
0.10%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
-0.22%

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reckitt Benckiser Group plc

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с RBGLY:
RBGLY с HENKYRBGLY с PGRBGLY с SPYRBGLY с VOORBGLY с WMMVY
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

RBGLY vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBGLY
Ранг доходности на риск RBGLY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBGLY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBGLY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBGLY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBGLY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBGLY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBGLY c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reckitt Benckiser Group plc (RBGLY) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBGLYJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

2.59

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

3.27

-2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.51

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

3.69

-3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.90

15.22

-14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBGLY vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBGLY на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBGLY и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBGLYJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.59

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.93

-1.67

Корреляция

Корреляция между RBGLY и JIVE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBGLY и JIVE

Дивидендная доходность RBGLY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBGLY
Reckitt Benckiser Group plc		8.63%3.34%4.17%3.36%3.14%2.75%2.38%2.52%2.86%3.50%3.19%2.08%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RBGLY и JIVE

Максимальная просадка RBGLY за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBGLY и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

RBGLYJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-13.79%

-30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.47%

-11.96%

-12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.11%

-6.09%

-16.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-1.96%

-11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

2.90%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RBGLY и JIVE

Reckitt Benckiser Group plc (RBGLY) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что RBGLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBGLYJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

7.00%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

11.11%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

16.94%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

14.85%

+8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

14.85%

+9.32%