PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBGLY с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBGLY с JIVE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RBGLY (Reckitt Benckiser Group plc) is a stock, while JIVE (Jpmorgan International Value ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, RBGLY returned -3.73% vs 39.64% for JIVE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RBGLY и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reckitt Benckiser Group plc (RBGLY) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBGLY показывает доходность -19.39%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 14.66%.

RBGLY

1 день
1.10%
1 месяц
1.26%
С начала года
-19.39%
6 месяцев
-19.19%
1 год
-3.73%
3 года*
-2.48%
5 лет*
-3.32%
10 лет*
-0.63%

JIVE

1 день
0.70%
1 месяц
-1.26%
С начала года
14.66%
6 месяцев
14.66%
1 год
39.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBGLY и JIVE

2026 (YTD)202520242023
RBGLY
Reckitt Benckiser Group plc		-19.39%40.48%-8.32%-3.68%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		14.66%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between RBGLY and JIVE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reckitt Benckiser Group plc

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с RBGLY:
RBGLY с HENKYRBGLY с PGRBGLY с SPYRBGLY с VOORBGLY с WMMVYRBGLY с ULRBGLY с ORANY
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

RBGLY vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBGLY
Ранг доходности на риск RBGLY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBGLY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBGLY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBGLY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBGLY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBGLY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBGLY c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reckitt Benckiser Group plc (RBGLY) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBGLYJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.65

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
3.46

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.47

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.77

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

14.37

-14.64

RBGLY vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBGLY на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBGLY и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBGLY и JIVE

Максимальная просадка RBGLY за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBGLY и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBGLYJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-13.79%

-30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.14%

-10.57%

-19.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.22%

-2.65%

-23.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-1.95%

-11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.95%

2.77%

+11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RBGLY и JIVE

Reckitt Benckiser Group plc (RBGLY) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что RBGLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBGLYJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.58%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.97%

12.95%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

15.09%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

15.13%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

15.13%

+9.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBGLY и JIVE

Дивидендная доходность RBGLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности JIVE в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.51%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBGLY
Reckitt Benckiser Group plc		9.38%3.34%4.17%3.36%3.14%2.75%2.38%2.52%2.86%3.50%3.19%2.08%

Часто задаваемые вопросы

RBGLY and JIVE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBGLY has higher volatility (6.04%) compared to JIVE (5.58%). In terms of maximum drawdown, RBGLY dropped -44.53% vs JIVE's -13.79%.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBGLY и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор