PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBGLY с ORANY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RBGLY с ORANY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RBGLY (Reckitt Benckiser Group plc) and ORANY (Orange S.A) are both stocks. RBGLY operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ORANY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, RBGLY returned -0.63%/yr vs 8.54%/yr for ORANY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RBGLY и ORANY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reckitt Benckiser Group plc (RBGLY) и Orange S.A (ORANY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBGLY показывает доходность -19.39%, что значительно ниже, чем у ORANY с доходностью 18.87%. За последние 10 лет акции RBGLY уступали акциям ORANY по среднегодовой доходности: -0.63% против 8.54% соответственно.

RBGLY

1 день
1.10%
1 месяц
1.26%
С начала года
-19.39%
6 месяцев
-19.19%
1 год
-3.73%
3 года*
-2.48%
5 лет*
-3.32%
10 лет*
-0.63%

ORANY

1 день
0.47%
1 месяц
-5.61%
С начала года
18.87%
6 месяцев
19.88%
1 год
37.80%
3 года*
27.02%
5 лет*
18.04%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBGLY и ORANY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBGLY
Reckitt Benckiser Group plc		-19.39%40.48%-8.32%0.50%-17.22%-0.65%12.14%12.52%-18.38%17.03%
ORANY
Orange S.A		18.87%79.38%-7.70%23.28%0.00%-3.50%-14.18%-5.31%-2.39%20.06%

Correlation

The correlation between RBGLY and ORANY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RBGLY:

$41.78B

ORANY:

$70.60B

EPS

RBGLY:

£1.37

ORANY:

€1.14

Коэффициент P/E

RBGLY:

7.06

ORANY:

14.87

Коэффициент PEG

RBGLY:

0.15

ORANY:

0.00

Коэффициент P/S

RBGLY:

1.15

ORANY:

0.60

Коэффициент P/B

RBGLY:

4.09

ORANY:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

RBGLY:

£28.33B

ORANY:

€89.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

RBGLY:

£17.20B

ORANY:

€15.99B

EBITDA (12 мес.)

RBGLY:

£7.66B

ORANY:

€2.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reckitt Benckiser Group plc

Orange S.A

Часто сравнивают с RBGLY:
RBGLY с HENKYRBGLY с PGRBGLY с SPYRBGLY с VOORBGLY с WMMVYRBGLY с JIVERBGLY с UL
Часто сравнивают с ORANY:
ORANY с UNVGYORANY с RCRUYORANY с DTEGYORANY с BABAORANY с FNORANY с AZNORANY с ASML

Доходность на риск

RBGLY vs. ORANY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBGLY
Ранг доходности на риск RBGLY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBGLY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBGLY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBGLY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBGLY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBGLY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ORANY
Ранг доходности на риск ORANY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORANY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORANY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORANY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORANY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORANY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBGLY c ORANY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reckitt Benckiser Group plc (RBGLY) и Orange S.A (ORANY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBGLYORANYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.60

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.35

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

4.14

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

9.30

-9.56

RBGLY vs. ORANY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBGLY на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ORANY равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBGLY и ORANY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBGLY и ORANY

Максимальная просадка RBGLY за все время составила -44.53%, что меньше максимальной просадки ORANY в -96.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBGLY и ORANY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBGLYORANYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-96.42%

+51.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.14%

-9.16%

-20.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-17.72%

-13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-27.73%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.53%

-38.92%

-5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.22%

-56.40%

+30.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-73.59%

+60.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.95%

4.08%

+9.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RBGLY и ORANY

Текущая волатильность для Reckitt Benckiser Group plc (RBGLY) составляет 6.04%, в то время как у Orange S.A (ORANY) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что RBGLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORANY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBGLYORANYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

7.25%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.97%

18.29%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

23.75%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

19.79%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

20.77%

+3.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBGLY и ORANY

Дивидендная доходность RBGLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности ORANY в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORANY
Orange S.A		4.54%5.15%7.84%6.64%7.42%8.95%5.84%5.33%5.03%4.28%4.41%4.04%
RBGLY
Reckitt Benckiser Group plc		9.38%3.34%4.17%3.36%3.14%2.75%2.38%2.52%2.86%3.50%3.19%2.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RBGLY и ORANY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reckitt Benckiser Group plc и Orange S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
7.18B
23.96B
(RBGLY) Общая выручка
(ORANY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RBGLY значения в GBP, ORANY значения в EUR

Сравнение рентабельности RBGLY и ORANY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Reckitt Benckiser Group plc и Orange S.A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
60.6%
19.9%
Активы портфеля
RBGLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reckitt Benckiser Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.35B при выручке в 7.18B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

ORANY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange S.A сообщила о валовой прибыли в 4.78B при выручке в 23.96B, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.

RBGLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reckitt Benckiser Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 7.18B, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.

ORANY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange S.A сообщила об операционной прибыли в 3.19B при выручке в 23.96B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

RBGLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reckitt Benckiser Group plc сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 7.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

ORANY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange S.A сообщила о чистой прибыли в 1.50B при выручке в 23.96B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

Часто задаваемые вопросы

RBGLY and ORANY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORANY has higher volatility (7.25%) compared to RBGLY (6.04%). In terms of maximum drawdown, RBGLY dropped -44.53% vs ORANY's -96.42%.

ORANY currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBGLY и ORANY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор