PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBCGX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBCGX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

RBCGX управляется Reynolds. Фонд был запущен 12 авг. 1988 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности RBCGX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBCGX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund		-7.00%14.42%33.73%28.83%-30.06%-3.63%43.98%25.52%-3.81%24.73%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, RBCGX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RBCGX имеют среднегодовую доходность 10.40%, а акции AMRGX немного впереди с 10.73%.

RBCGX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-9.37%
1 год
12.07%
3 года*
19.26%
5 лет*
3.74%
10 лет*
10.40%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reynolds Blue Chip Growth Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с RBCGX:
RBCGX с JVASXRBCGX с VOORBCGX с FSPGXRBCGX с FCGSXRBCGX с GQEPXRBCGX с BLUEXRBCGX с TILIX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий RBCGX и AMRGX

RBCGX берет комиссию в 1.85%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

RBCGX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBCGX
Ранг доходности на риск RBCGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBCGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBCGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBCGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBCGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBCGX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBCGXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.71

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.20

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

2.91

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBCGX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBCGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBCGX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBCGXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.35

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.10

+0.30

Корреляция

Корреляция между RBCGX и AMRGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCGX и AMRGX

Дивидендная доходность RBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.94%, что больше доходности AMRGX в 17.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund		17.94%16.69%7.84%0.00%6.27%7.33%9.93%4.67%21.03%8.16%9.06%6.53%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RBCGX и AMRGX

Максимальная просадка RBCGX за все время составила -77.12%, примерно равная максимальной просадке AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCGX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RBCGXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.12%

-80.32%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-13.98%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.47%

-35.42%

-10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-35.42%

-10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.64%

-11.44%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.49%

-40.45%

+15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

5.78%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RBCGX и AMRGX

Текущая волатильность для Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) составляет 4.20%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что RBCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBCGXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

7.00%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

23.66%

-13.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

28.35%

-12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

21.88%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

21.32%

-0.82%