Сравнение RBAIX с TRBCX
RBAIX (T. Rowe Price Balanced Fund I Class) and TRBCX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - RBAIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price, while TRBCX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 10 years, RBAIX returned 9.62%/yr vs 17.50%/yr for TRBCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RBAIX charges 0.47%/yr vs 0.69%/yr for TRBCX.
Доходность
Сравнение доходности RBAIX и TRBCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBAIX показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции RBAIX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 9.62% против 17.50% соответственно.
RBAIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.62%
TRBCX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 28.30%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам RBAIX и TRBCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBAIX T. Rowe Price Balanced Fund I Class | 6.78% | 16.23% | 11.87% | 18.12% | -17.14% | 13.45% | 14.64% | 22.71% | -4.82% | 17.68% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 4.37% | 18.78% | 48.46% | 49.42% | -38.57% | 17.54% | 34.73% | 29.97% | 2.00% | 36.54% |
Correlation
The correlation between RBAIX and TRBCX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.86 |
The correlation between RBAIX and TRBCX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBAIX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск
RBAIX
TRBCX
Сравнение RBAIX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBAIX | TRBCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.19 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 4.03 | +7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBAIX | TRBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.21 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.77 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.60 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок RBAIX и TRBCX
Максимальная просадка RBAIX за все время составила -25.49%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBAIX и TRBCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBAIX | TRBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.49% | -54.56% | +29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -17.01% | +9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.40% | -23.08% | +12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -43.63% | +20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | -43.63% | +18.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.74% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -11.30% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 5.02% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBAIX и TRBCX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) составляет 2.61%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что RBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBAIX | TRBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 3.90% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 13.44% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.33% | 16.72% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 24.02% | -13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 22.79% | -11.24% |
Сравнение комиссий RBAIX и TRBCX
RBAIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBAIX и TRBCX
Дивидендная доходность RBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности TRBCX в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBAIX T. Rowe Price Balanced Fund I Class | 7.07% | 7.44% | 7.43% | 3.92% | 5.27% | 9.43% | 4.70% | 4.97% | 8.56% | 6.16% | 3.55% | 0.00% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 5.03% | 5.25% | 18.16% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
RBAIX and TRBCX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRBCX has higher volatility (3.90%) compared to RBAIX (2.61%). In terms of maximum drawdown, RBAIX dropped -25.49% vs TRBCX's -54.56%.
RBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBAIX и TRBCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор