Сравнение RBA.TO с MARA
RBA.TO (Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. RBA.TO operates in Specialty Business Services (Industrials), while MARA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, RBA.TO returned 15.29%/yr vs -11.12%/yr for MARA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBA.TO и MARA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RBA.TO торгуется в CAD, в то время как MARA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MARA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RBA.TO показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 39.35%. За последние 10 лет акции RBA.TO превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: 15.29% против -11.12% соответственно.
RBA.TO
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 27.89%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 15.29%
MARA
- 1 день
- -11.05%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 39.35%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- -15.60%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -11.12%
Сравнение доходности по годам RBA.TO и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBA.TO Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | 4.28% | 10.20% | 48.36% | 18.29% | 2.75% | -11.19% | 61.44% | 27.31% | 21.09% | -15.06% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 39.35% | -48.91% | -22.47% | 571.71% | -88.85% | 211.91% | 1,064.46% | -42.15% | -90.42% | -44.20% |
Correlation
The correlation between RBA.TO and MARA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2012 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
RBA.TO:
CA$27.48B
MARA:
$4.68B
RBA.TO:
CA$2.40
MARA:
-$4.95
RBA.TO:
5.81
MARA:
5.84
RBA.TO:
CA$4.71B
MARA:
$867.82M
RBA.TO:
CA$2.01B
MARA:
$164.95M
RBA.TO:
CA$1.47B
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBA.TO vs. MARA — Ранг доходности на риск
RBA.TO
MARA
Сравнение RBA.TO c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA.TO) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBA.TO | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.22 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | -0.37 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBA.TO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.20 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.10 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | -0.08 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.08 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок RBA.TO и MARA
Максимальная просадка RBA.TO за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBA.TO и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBA.TO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -99.68% | +61.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.24% | -71.22% | +50.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.24% | -78.10% | +57.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.06% | -95.51% | +65.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.02% | -99.13% | +61.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -90.45% | +80.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -76.38% | +63.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 42.79% | -31.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBA.TO и MARA
Текущая волатильность для Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA.TO) составляет 6.85%, в то время как у MARA Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что RBA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBA.TO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 19.19% | -12.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.91% | 58.75% | -36.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 77.48% | -51.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.36% | 104.24% | -75.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.83% | 143.05% | -113.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBA.TO и MARA
Дивидендная доходность RBA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как MARA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RBA.TO Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | 1.17% | 1.19% | 1.18% | 3.62% | 1.73% | 1.52% | 1.27% | 1.82% | 2.03% | 2.81% | 2.66% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBA.TO и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RBA.TO and MARA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RBA.TO и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор