Сравнение RB с QLD
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности RB и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.58%.
RB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 66.80%
- 3 года*
- 43.61%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 36.27%
Сравнение доходности по годам RB и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.33% | 10.85% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 29.58% | 24.33% |
Correlation
The correlation between RB and QLD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. QLD — Ранг доходности на риск
RB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QLD
Сравнение RB c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RB | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RB и QLD
Максимальная просадка RB за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -83.13% | +81.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -9.26% | +9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -18.14% | +17.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и QLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 35.77% | -29.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 45.34% | -38.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 44.80% | -38.25% |
Сравнение комиссий RB и QLD
RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и QLD
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.97% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RB and QLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.
RB has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.13% for QLD.
RB is categorized as Defined Outcome, while QLD is Leveraged Equities. RB tracks Russell 2000, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.95% for QLD.
Подберите оптимальное распределение для RB и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор