Сравнение RB с QB
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from ProShares - RB tracks the Russell 2000 while QB tracks the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, RB returned 18.24% vs 18.61% for QB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.58% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RB и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.42%.
RB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RB и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 7.90% | 10.85% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 12.42% | 6.10% |
Correlation
The correlation between RB and QB is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between RB and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. QB — Ранг доходности на риск
RB
QB
Сравнение RB c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RB | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.63 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.77 | 5.38 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.21 | 25.93 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RB и QB
Максимальная просадка RB за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -3.47% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -3.47% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.22% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -0.42% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.72% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и QB
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) составляет 1.54%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что RB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 2.71% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 5.83% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 7.03% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 6.91% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 6.91% | -0.45% |
Сравнение комиссий RB и QB
И RB, и QB имеют комиссию равную 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и QB
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности QB в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.77% | 0.48% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.27% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
RB and QB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QB has higher volatility (2.71%) compared to RB (1.54%). In terms of maximum drawdown, RB dropped -2.09% vs QB's -3.47%.
On 1-year performance, QB leads with 18.61% vs 18.24% for RB. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, RB has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 18.61% return vs 18.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RB and QB have the same expense ratio: 0.58% per year.
RB has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.77% for QB.
RB tracks Russell 2000, while QB tracks Nasdaq-100.
RB currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RB и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор