Сравнение RB с QB
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from ProShares - RB tracks the Russell 2000 while QB tracks the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, RB returned 17.71% vs 22.02% for QB. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.58% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RB и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 15.42%.
RB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.99%
QB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 15.23%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.45K | $33.29K | $150.60K | |
| $4.11K | $8.30K | $83.87K |
Сравнение доходности по годам RB и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.38% | 10.85% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 15.42% | 6.10% |
Correlation
The correlation between RB and QB is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between RB and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. QB — Ранг доходности на риск
RB
QB
Сравнение RB c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RB | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.73 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.51 | 6.36 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.07 | 30.54 | -3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RB и QB
Максимальная просадка RB за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -3.47% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -3.47% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.16% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.41% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.72% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и QB
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) составляет 1.34%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что RB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 2.36% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 6.10% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 7.27% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 7.04% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 7.04% | -0.66% |
Сравнение комиссий RB и QB
И RB, и QB имеют комиссию равную 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и QB
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности QB в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.75% | 0.48% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.26% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
RB and QB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QB has higher volatility (2.36%) compared to RB (1.34%). In terms of maximum drawdown, RB dropped -2.09% vs QB's -3.47%.
On 1-year performance, QB leads with 22.02% vs 17.71% for RB. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, RB has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 22.02% return vs 17.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RB and QB have the same expense ratio: 0.58% per year.
RB has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.75% for QB.
RB tracks Russell 2000, while QB tracks Nasdaq-100.
QB currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RB и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор