Сравнение RB с NOBL
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RB charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности RB и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 3.51%.
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 9.00%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам RB и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 3.51% | 5.45% |
Correlation
The correlation between RB and NOBL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. NOBL — Ранг доходности на риск
RB
NOBL
Сравнение RB c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RB | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | 0.64 | +2.50 |
Просадки
Сравнение просадок RB и NOBL
Максимальная просадка RB за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -35.43% | +33.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -5.99% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -3.48% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и NOBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 11.33% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 14.38% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 16.60% | -10.39% |
Сравнение комиссий RB и NOBL
RB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и NOBL
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности NOBL в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.12% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RB and NOBL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
NOBL has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 2.00% for RB.
RB is categorized as Defined Outcome, while NOBL is Dividend. RB tracks Russell 2000, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.35% for NOBL.
Подберите оптимальное распределение для RB и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор