PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RB с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RB и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RB показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 14.23%.


RB

1 день
-0.09%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
6.10%
С начала года
8.38%
1 год
17.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
17.99%

KAPR

1 день
-0.10%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
12.76%
С начала года
14.23%
1 год
22.24%
3 года*
12.76%
5 лет*
7.97%
10 лет*
Всё время*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$175.83K$293.35K$306.62K
$4.11K$8.30K$83.87K

Сравнение доходности по годам RB и KAPR


Correlation

The correlation between RB and KAPR is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.71

The correlation between RB and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

RB vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

RB
Ранг доходности на риск RB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RB: 9696
Ранг коэф-та Мартина

KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RB c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RBKAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.75

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.51

8.88

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.07

44.49

-17.42

RB vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RB на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RB и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RB и KAPR

Максимальная просадка RB за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и KAPR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RBKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.09%

-16.91%

+14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-2.52%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.10%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-3.82%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.50%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RB и KAPR

Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) составляет 1.34%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что RB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RBKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.61%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

4.82%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

6.41%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

11.68%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.38%

11.56%

-5.18%

Сравнение комиссий RB и KAPR

RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RB и KAPR

Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


RB and KAPR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAPR has higher volatility (1.61%) compared to RB (1.34%). In terms of maximum drawdown, RB dropped -2.09% vs KAPR's -16.91%.

On 1-year performance, KAPR leads with 22.24% vs 17.71% for RB. On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RB has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 22.24% return vs 17.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.

RB has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.00% for KAPR.

RB tracks Russell 2000, while KAPR tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.79% for KAPR.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RB и KAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор