PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAYS с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RAYS и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYS и SLV


2026 (YTD)
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%
SLV
iShares Silver Trust
-5.67%

Сравнение распределения секторов RAYS и SLV


Секторы
RAYS
SLV

Технологии

66.9%

-

Промышленность

21.4%

-

Коммунальные услуги

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Сырьевые материалы

0.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

RAYS
66.9%
SLV

-

Промышленность

RAYS
21.4%
SLV

-

Коммунальные услуги

RAYS
6.8%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

RAYS
4.0%
SLV

-

Сырьевые материалы

RAYS
0.9%
SLV
100.0%

Коммуникационные услуги

RAYS

-

SLV

-

Потребительский защитный сектор

RAYS

-

SLV

-

Энергетика

RAYS

-

SLV

-

Финансовые услуги

RAYS

-

SLV

-

Здравоохранение

RAYS

-

SLV

-

Недвижимость

RAYS

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Solar ETF

iShares Silver Trust

Доходность на риск

RAYS vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYS

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RAYS vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAYSSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

Просадки

Сравнение просадок RAYS и SLV

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и SLV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RAYSSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-76.28%

+76.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-37.30%

+37.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-44.67%

+44.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и SLV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RAYSSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

58.90%

-58.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

36.15%

-36.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

31.84%

-31.84%

Сравнение комиссий RAYS и SLV

И RAYS, и SLV имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и SLV

Ни RAYS, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RAYS and SLV have the same expense ratio: 0.50% per year.

RAYS and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

RAYS is categorized as Alternative Energy Equities, while SLV is Silver. RAYS tracks Solactive Solar Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Global X and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYS и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор