PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAYS с CTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RAYS и CTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAYS и CTEX


Доходность по периодам


RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CTEX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
9.25%
1 год
101.54%
3 года*
2.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Solar ETF

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Сравнение комиссий RAYS и CTEX

RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CTEX в 0.58%.


Доходность на риск

RAYS vs. CTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYS

CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c CTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RAYS vs. CTEX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAYSCTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и CTEX

RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.


TTM202520242023
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
2.11%2.17%0.57%0.12%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и CTEX

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и CTEX.


Загрузка...

Показатели просадок


RAYSCTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-70.31%

+70.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-30.09%

+30.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-42.86%

+42.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и CTEX


Загрузка...

Волатильность по периодам


RAYSCTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

43.72%

-43.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

43.16%

-43.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

43.16%

-43.16%