Сравнение RAYS с CTEX
RAYS (Global X Solar ETF) and CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) are both Alternative Energy Equities funds - RAYS tracks the Solactive Solar Index while CTEX tracks the S&P Kensho Cleantech Index. Both are passively managed. RAYS charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for CTEX.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и CTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -15.90%
- 6 месяцев
- -8.82%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 59.46%
- 3 года*
- 1.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYS и CTEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | -4.81% |
Сравнение распределения секторов RAYS и CTEX
Секторы
RAYS
CTEX
Технологии
Промышленность
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
RAYS
CTEX
Промышленность
RAYS
CTEX
Коммунальные услуги
RAYS
CTEX
Потребительский циклический сектор
RAYS
CTEX
Сырьевые материалы
RAYS
CTEX
-
Коммуникационные услуги
RAYS
-
CTEX
-
Потребительский защитный сектор
RAYS
-
CTEX
-
Энергетика
RAYS
-
CTEX
Финансовые услуги
RAYS
-
CTEX
-
Здравоохранение
RAYS
-
CTEX
-
Недвижимость
RAYS
-
CTEX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS vs. CTEX — Ранг доходности на риск
RAYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CTEX
Сравнение RAYS c CTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYS | CTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYS и CTEX
Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и CTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS | CTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -70.31% | +70.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -30.12% | +30.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -41.35% | +41.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и CTEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS | CTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 45.56% | -45.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 43.74% | -43.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 43.74% | -43.74% |
Сравнение комиссий RAYS и CTEX
RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CTEX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и CTEX
RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.05% | 2.17% | 0.57% | 0.12% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for CTEX.
CTEX has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for RAYS.
RAYS tracks Solactive Solar Index, while CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for RAYS and 0.58% for CTEX.
Подберите оптимальное распределение для RAYS и CTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор