PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYS с CTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYS с CTEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RAYS (Global X Solar ETF) and CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) are both Alternative Energy Equities funds - RAYS tracks the Solactive Solar Index while CTEX tracks the S&P Kensho Cleantech Index. Both are passively managed. RAYS charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for CTEX.

Доходность

Сравнение доходности RAYS и CTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTEX

1 день
-6.36%
1 месяц
-8.02%
С начала года
20.77%
6 месяцев
16.43%
1 год
116.42%
3 года*
11.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYS и CTEX

2026 (YTD)
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		12.73%

Сравнение распределения секторов RAYS и CTEX

Секторы
RAYS
CTEX

Технологии

66.9%
6.1%

Промышленность

21.4%
38.2%

Коммунальные услуги

6.8%
16.5%

Потребительский циклический сектор

4.0%
2.6%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

36.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

RAYS
66.9%
CTEX
6.1%

Промышленность

RAYS
21.4%
CTEX
38.2%

Коммунальные услуги

RAYS
6.8%
CTEX
16.5%

Потребительский циклический сектор

RAYS
4.0%
CTEX
2.6%

Сырьевые материалы

RAYS
0.9%
CTEX

-

Коммуникационные услуги

RAYS

-

CTEX

-

Потребительский защитный сектор

RAYS

-

CTEX

-

Энергетика

RAYS

-

CTEX
36.3%

Финансовые услуги

RAYS

-

CTEX

-

Здравоохранение

RAYS

-

CTEX

-

Недвижимость

RAYS

-

CTEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Solar ETF

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Часто сравнивают с RAYS:
RAYS с TANRAYS с PBWRAYS с FANRAYS с ICLNRAYS с KWTRAYS с XOMRAYS с DBB
Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI

Доходность на риск

RAYS vs. CTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c CTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAYSCTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.65

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.98

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.35

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.69

—

RAYS vs. CTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAYS и CTEX

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и CTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYSCTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-70.31%

+70.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.23%

+17.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-41.61%

+41.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и CTEX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYSCTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

19.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

32.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

44.17%

-44.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

43.59%

-43.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

43.59%

-43.59%

Сравнение комиссий RAYS и CTEX

RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CTEX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и CTEX

RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

ПозицияTTM202520242023
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.73%2.17%0.57%0.12%
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for CTEX.

CTEX has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for RAYS.

RAYS tracks Solactive Solar Index, while CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for RAYS and 0.58% for CTEX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYS и CTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор