PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYJ с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYJ с HEWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAYJ (Rayliant SMDAM Japan Equity ETF) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds. RAYJ is actively managed, while HEWJ is passively managed. Over the past year, RAYJ returned 33.71% vs 54.14% for HEWJ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAYJ charges 0.72%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.

Доходность

Сравнение доходности RAYJ и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAYJ показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у HEWJ с доходностью 20.76%.

RAYJ

1 день
-0.91%
1 месяц
3.88%
С начала года
23.45%
6 месяцев
20.56%
1 год
33.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEWJ

1 день
0.28%
1 месяц
7.25%
С начала года
20.76%
6 месяцев
22.79%
1 год
54.14%
3 года*
29.48%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYJ и HEWJ

2026 (YTD)20252024
RAYJ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF		23.45%20.16%10.10%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		20.76%30.25%6.21%

Correlation

The correlation between RAYJ and HEWJ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.70

The correlation between RAYJ and HEWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RAYJ и HEWJ

Секторы
RAYJ
HEWJ

Промышленность

32.6%
26.0%

Потребительский циклический сектор

24.1%
12.2%

Технологии

18.5%
19.1%

Сырьевые материалы

7.5%
3.0%

Финансовые услуги

7.2%
17.6%

Здравоохранение

3.9%
6.2%

Недвижимость

3.1%
2.3%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.6%

Коммуникационные услуги

1.4%
7.9%

Энергетика

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Промышленность

RAYJ
32.6%
HEWJ
26.0%

Потребительский циклический сектор

RAYJ
24.1%
HEWJ
12.2%

Технологии

RAYJ
18.5%
HEWJ
19.1%

Сырьевые материалы

RAYJ
7.5%
HEWJ
3.0%

Финансовые услуги

RAYJ
7.2%
HEWJ
17.6%

Здравоохранение

RAYJ
3.9%
HEWJ
6.2%

Недвижимость

RAYJ
3.1%
HEWJ
2.3%

Потребительский защитный сектор

RAYJ
1.7%
HEWJ
3.6%

Коммуникационные услуги

RAYJ
1.4%
HEWJ
7.9%

Энергетика

RAYJ

-

HEWJ
1.1%

Коммунальные услуги

RAYJ

-

HEWJ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с RAYJ:
RAYJ с FJPRAYJ с GSJYRAYJ с RWLCRAYJ с DFJRAYJ с SCJRAYJ с RWEMRAYJ с DBJP
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOO

Доходность на риск

RAYJ vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYJ
Ранг доходности на риск RAYJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYJ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYJ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYJ c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAYJHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.92

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
4.00

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

5.25

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

20.60

-12.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAYJ vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYJ на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа HEWJ равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYJ и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYJHEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.92

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.69

+0.43

Просадки

Сравнение просадок RAYJ и HEWJ

Максимальная просадка RAYJ за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYJ и HEWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYJHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-31.53%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-10.37%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

0.00%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-6.61%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.64%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYJ и HEWJ

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что RAYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYJHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

3.70%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

13.66%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

18.65%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

19.04%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

19.65%

+3.11%

Сравнение комиссий RAYJ и HEWJ

RAYJ берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYJ и HEWJ

Дивидендная доходность RAYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности HEWJ в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.22%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
RAYJ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF		1.39%1.72%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAYJ and HEWJ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAYJ has higher volatility (7.28%) compared to HEWJ (3.70%). In terms of maximum drawdown, RAYJ dropped -15.96% vs HEWJ's -31.53%.

On 1-year performance, HEWJ leads with 54.14% vs 33.71% for RAYJ. On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HEWJ has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEWJ has performed better with a 54.14% return vs 33.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.72% for RAYJ.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.39% for RAYJ.

They also come from different issuers: Rayliant and iShares. Their fees differ too: 0.72% for RAYJ and 0.49% for HEWJ.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYJ и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор