Сравнение RAYJ с GUMI
RAYJ (Rayliant SMDAM Japan Equity ETF) and GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - RAYJ is a Japan Equities fund actively managed by Rayliant, while GUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, RAYJ returned 26.83% vs 2.96% for GUMI. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. RAYJ charges 0.72%/yr vs 0.16%/yr for GUMI.
Доходность
Сравнение доходности RAYJ и GUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAYJ показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у GUMI с доходностью 1.48%.
RAYJ
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -7.30%
- 6 месяцев
- 10.11%
- С начала года
- 17.58%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYJ и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | 17.58% | 20.16% | 12.00% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.48% | 3.39% | 1.57% |
Correlation
The correlation between RAYJ and GUMI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYJ vs. GUMI — Ранг доходности на риск
RAYJ
GUMI
Сравнение RAYJ c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYJ | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.61 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 8.33 | -6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 36.12 | -30.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYJ и GUMI
Максимальная просадка RAYJ за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYJ и GUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYJ | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -0.48% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -0.36% | -13.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | 0.00% | -11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -0.05% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 0.08% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYJ и GUMI
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что RAYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYJ | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 0.19% | +9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 0.49% | +19.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.24% | 1.06% | +24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 0.97% | +22.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 0.97% | +22.39% |
Сравнение комиссий RAYJ и GUMI
RAYJ берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYJ и GUMI
Дивидендная доходность RAYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности GUMI в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.73% | 2.95% | 1.37% |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | 4.80% | 1.72% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
RAYJ and GUMI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAYJ has higher volatility (9.34%) compared to GUMI (0.19%). In terms of maximum drawdown, RAYJ dropped -15.96% vs GUMI's -0.48%.
On 1-year performance, RAYJ leads with 26.83% vs 2.96% for GUMI. On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. On volatility, GUMI has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAYJ has performed better with a 26.83% return vs 2.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.72% for RAYJ.
RAYJ has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 2.73% for GUMI.
RAYJ is categorized as Japan Equities, while GUMI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Rayliant and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.72% for RAYJ and 0.16% for GUMI.
GUMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAYJ и GUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор