PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYJ с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYJ с EWJV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAYJ (Rayliant SMDAM Japan Equity ETF) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both Japan Equities funds. RAYJ is actively managed, while EWJV is passively managed. Over the past year, RAYJ returned 33.71% vs 37.16% for EWJV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAYJ charges 0.72%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.

Доходность

Сравнение доходности RAYJ и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAYJ показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у EWJV с доходностью 15.35%.

RAYJ

1 день
-0.91%
1 месяц
3.88%
С начала года
23.45%
6 месяцев
20.56%
1 год
33.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWJV

1 день
0.33%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.35%
6 месяцев
17.73%
1 год
37.16%
3 года*
24.61%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYJ и EWJV

2026 (YTD)20252024
RAYJ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF		23.45%20.16%10.10%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		15.35%33.96%-0.33%

Correlation

The correlation between RAYJ and EWJV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.74

The correlation between RAYJ and EWJV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RAYJ и EWJV

Секторы
RAYJ
EWJV

Промышленность

32.6%
23.9%

Потребительский циклический сектор

24.1%
13.8%

Технологии

18.5%
9.4%

Сырьевые материалы

7.5%
2.0%

Финансовые услуги

7.2%
30.2%

Здравоохранение

3.9%
4.3%

Недвижимость

3.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.4%
6.3%

Энергетика

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Промышленность

RAYJ
32.6%
EWJV
23.9%

Потребительский циклический сектор

RAYJ
24.1%
EWJV
13.8%

Технологии

RAYJ
18.5%
EWJV
9.4%

Сырьевые материалы

RAYJ
7.5%
EWJV
2.0%

Финансовые услуги

RAYJ
7.2%
EWJV
30.2%

Здравоохранение

RAYJ
3.9%
EWJV
4.3%

Недвижимость

RAYJ
3.1%
EWJV
2.9%

Потребительский защитный сектор

RAYJ
1.7%
EWJV
3.5%

Коммуникационные услуги

RAYJ
1.4%
EWJV
6.3%

Энергетика

RAYJ

-

EWJV
2.1%

Коммунальные услуги

RAYJ

-

EWJV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с RAYJ:
RAYJ с FJPRAYJ с GSJYRAYJ с RWLCRAYJ с DFJRAYJ с SCJRAYJ с RWEMRAYJ с DBJP
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Доходность на риск

RAYJ vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYJ
Ранг доходности на риск RAYJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYJ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYJ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYJ c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAYJEWJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.95

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.77

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.53

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

7.69

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAYJ vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYJ на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYJ и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYJEWJVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.95

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.69

+0.43

Просадки

Сравнение просадок RAYJ и EWJV

Максимальная просадка RAYJ за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYJ и EWJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYJEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-30.05%

+14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-14.74%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-3.68%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-6.19%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.85%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYJ и EWJV

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что RAYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYJEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

3.85%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

14.55%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

19.18%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

18.01%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

18.52%

+4.24%

Сравнение комиссий RAYJ и EWJV

RAYJ берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYJ и EWJV

Дивидендная доходность RAYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности EWJV в 4.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.64%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%
RAYJ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF		1.39%1.72%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAYJ and EWJV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAYJ has higher volatility (7.28%) compared to EWJV (3.85%). In terms of maximum drawdown, RAYJ dropped -15.96% vs EWJV's -30.05%.

On 1-year performance, EWJV leads with 37.16% vs 33.71% for RAYJ. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWJV has performed better with a 37.16% return vs 33.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.72% for RAYJ.

EWJV has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 1.39% for RAYJ.

They also come from different issuers: Rayliant and iShares. Their fees differ too: 0.72% for RAYJ and 0.15% for EWJV.

EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYJ и EWJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор