Сравнение RAYJ с BSCQ
RAYJ (Rayliant SMDAM Japan Equity ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - RAYJ is a Japan Equities fund actively managed by Rayliant, while BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. RAYJ is actively managed, while BSCQ is passively managed. Over the past year, RAYJ returned 26.83% vs 4.26% for BSCQ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. RAYJ charges 0.72%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.
Доходность
Сравнение доходности RAYJ и BSCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAYJ показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у BSCQ с доходностью 1.94%.
RAYJ
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -7.30%
- 6 месяцев
- 10.11%
- С начала года
- 17.58%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYJ и BSCQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | 17.58% | 20.16% | 10.53% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.94% | 5.02% | 4.35% |
Correlation
The correlation between RAYJ and BSCQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYJ vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
RAYJ
BSCQ
Сравнение RAYJ c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYJ | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.47 | -2.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 41.89 | -39.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 181.74 | -176.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYJ и BSCQ
Максимальная просадка RAYJ за все время составила -15.96%, примерно равная максимальной просадке BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYJ и BSCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYJ | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -16.50% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -0.10% | -13.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | 0.00% | -11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -2.82% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 0.02% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYJ и BSCQ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что RAYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYJ | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 0.15% | +9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 0.43% | +19.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.24% | 0.60% | +24.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 3.28% | +20.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 4.74% | +18.62% |
Сравнение комиссий RAYJ и BSCQ
RAYJ берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYJ и BSCQ
Дивидендная доходность RAYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности BSCQ в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.10% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | 4.80% | 1.72% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAYJ and BSCQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAYJ has higher volatility (9.34%) compared to BSCQ (0.15%). In terms of maximum drawdown, RAYJ dropped -15.96% vs BSCQ's -16.50%.
On 1-year performance, RAYJ leads with 26.83% vs 4.26% for BSCQ. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAYJ has performed better with a 26.83% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.72% for RAYJ.
RAYJ has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 4.10% for BSCQ.
RAYJ is categorized as Japan Equities, while BSCQ is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Rayliant and Invesco. Their fees differ too: 0.72% for RAYJ and 0.10% for BSCQ.
BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAYJ и BSCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор