PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYJ с BBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYJ с BBJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAYJ (Rayliant SMDAM Japan Equity ETF) and BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) are both Japan Equities funds. RAYJ is actively managed, while BBJP is passively managed. Over the past year, RAYJ returned 33.71% vs 32.49% for BBJP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RAYJ charges 0.72%/yr vs 0.19%/yr for BBJP.

Доходность

Сравнение доходности RAYJ и BBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAYJ показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у BBJP с доходностью 15.72%.

RAYJ

1 день
-0.91%
1 месяц
3.88%
С начала года
23.45%
6 месяцев
20.56%
1 год
33.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.72%
6 месяцев
16.31%
1 год
32.49%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYJ и BBJP

2026 (YTD)20252024
RAYJ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF		23.45%20.16%10.10%
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		15.72%26.55%-1.28%

Correlation

The correlation between RAYJ and BBJP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.82

The correlation between RAYJ and BBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RAYJ и BBJP

Секторы
RAYJ
BBJP

Промышленность

32.6%
26.7%

Потребительский циклический сектор

24.1%
12.6%

Технологии

18.5%
17.8%

Сырьевые материалы

7.5%
3.2%

Финансовые услуги

7.2%
17.1%

Здравоохранение

3.9%
6.1%

Недвижимость

3.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.4%
7.7%

Энергетика

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Промышленность

RAYJ
32.6%
BBJP
26.7%

Потребительский циклический сектор

RAYJ
24.1%
BBJP
12.6%

Технологии

RAYJ
18.5%
BBJP
17.8%

Сырьевые материалы

RAYJ
7.5%
BBJP
3.2%

Финансовые услуги

RAYJ
7.2%
BBJP
17.1%

Здравоохранение

RAYJ
3.9%
BBJP
6.1%

Недвижимость

RAYJ
3.1%
BBJP
2.7%

Потребительский защитный сектор

RAYJ
1.7%
BBJP
3.7%

Коммуникационные услуги

RAYJ
1.4%
BBJP
7.7%

Энергетика

RAYJ

-

BBJP
1.0%

Коммунальные услуги

RAYJ

-

BBJP
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

Часто сравнивают с RAYJ:
RAYJ с FJPRAYJ с GSJYRAYJ с RWLCRAYJ с DFJRAYJ с SCJRAYJ с RWEMRAYJ с DBJP
Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с BBAX

Доходность на риск

RAYJ vs. BBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYJ
Ранг доходности на риск RAYJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYJ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYJ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYJ c BBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAYJBBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.68

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.44

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.40

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

8.07

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAYJ vs. BBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYJ на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBJP равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYJ и BBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYJBBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.45

+0.67

Просадки

Сравнение просадок RAYJ и BBJP

Максимальная просадка RAYJ за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки BBJP в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYJ и BBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYJBBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-32.66%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-13.60%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-0.55%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-8.52%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.04%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYJ и BBJP

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что RAYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYJBBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

4.15%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

14.98%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

19.40%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

18.15%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

18.29%

+4.47%

Сравнение комиссий RAYJ и BBJP

RAYJ берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BBJP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYJ и BBJP

Дивидендная доходность RAYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности BBJP в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.64%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%
RAYJ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF		1.39%1.72%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAYJ and BBJP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAYJ has higher volatility (7.28%) compared to BBJP (4.15%). In terms of maximum drawdown, RAYJ dropped -15.96% vs BBJP's -32.66%.

On 1-year performance, RAYJ leads with 33.71% vs 32.49% for BBJP. On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBJP has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAYJ has performed better with a 33.71% return vs 32.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.72% for RAYJ.

BBJP has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 1.39% for RAYJ.

They also come from different issuers: Rayliant and JPMorgan. Their fees differ too: 0.72% for RAYJ and 0.19% for BBJP.

BBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYJ и BBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор