PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAYA с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erayak Power Solution Group Inc. (RAYA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RAYA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erayak Power Solution Group Inc. (RAYA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAYA и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
RAYA
Erayak Power Solution Group Inc.		-89.55%-98.73%23.64%-44.72%-40.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, RAYA показывает доходность -89.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

RAYA

1 день
7.38%
1 месяц
-48.72%
С начала года
-89.55%
6 месяцев
-91.14%
1 год
-99.85%
3 года*
-90.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Erayak Power Solution Group Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RAYA:
RAYA с ANETRAYA с RGTI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RAYA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYA
Ранг доходности на риск RAYA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYA: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYA: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erayak Power Solution Group Inc. (RAYA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAYAVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

1.01

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.73

1.53

-3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.23

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.55

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

7.31

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAYA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYA на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.01

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.83

-1.44

Корреляция

Корреляция между RAYA и VOO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYA и VOO

RAYA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAYA
Erayak Power Solution Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RAYA и VOO

Максимальная просадка RAYA за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYA и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RAYAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-33.99%

-65.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.95%

-11.98%

-87.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-5.55%

-94.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.92%

-3.72%

-66.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

83.26%

2.55%

+80.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYA и VOO

Erayak Power Solution Group Inc. (RAYA) имеет более высокую волатильность в 57.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RAYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAYAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.06%

5.34%

+51.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

106.22%

9.47%

+96.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

196.01%

18.11%

+177.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.50%

16.82%

+132.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.50%

17.99%

+131.51%