Сравнение RAVI с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
RAVI и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAVI - это активно управляемый фонд от FlexShares. Фонд был запущен 9 окт. 2012 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности RAVI и FALN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAVI и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 0.72% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.04% | 2.06% | 3.49% | 1.65% | 1.22% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
Доходность по периодам
С начала года, RAVI показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.49%.
RAVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 2.61%
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAVI и FALN
И RAVI, и FALN имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RAVI vs. FALN — Ранг доходности на риск
RAVI
FALN
Сравнение RAVI c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAVI | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.51 | 0.98 | +7.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.39 | 1.40 | +13.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 1.23 | +2.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.00 | 1.25 | +10.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.37 | 5.37 | +72.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAVI | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51 | 0.98 | +7.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.40 | 0.51 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.72 | +1.26 |
Корреляция
Корреляция между RAVI и FALN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAVI и FALN
Дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности FALN в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.47% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок RAVI и FALN
Максимальная просадка RAVI за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAVI и FALN.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAVI | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -29.22% | +25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -5.57% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.28% | -18.78% | +15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.28% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -3.37% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.29% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAVI и FALN
Текущая волатильность для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) составляет 0.16%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что RAVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAVI | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 2.82% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 3.57% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 6.92% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 7.28% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 9.01% | -7.72% |