Сравнение RAVI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RAVI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAVI - это активно управляемый фонд от FlexShares. Фонд был запущен 9 окт. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности RAVI и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAVI и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 0.72% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.04% | 2.06% | 3.49% | 1.65% | 1.22% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RAVI показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RAVI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.61% против 14.06% соответственно.
RAVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 2.61%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAVI и SPY
RAVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RAVI vs. SPY — Ранг доходности на риск
RAVI
SPY
Сравнение RAVI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAVI | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.51 | 0.96 | +7.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.39 | 1.49 | +12.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 1.23 | +2.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.00 | 1.53 | +10.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.37 | 7.27 | +70.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAVI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51 | 0.96 | +7.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.40 | 0.70 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.04 | 0.79 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.56 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между RAVI и SPY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAVI и SPY
Дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.47% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RAVI и SPY
Максимальная просадка RAVI за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAVI и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAVI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -55.19% | +51.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -12.05% | +11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.28% | -24.50% | +21.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.72% | -33.72% | +30.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.53% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -9.09% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 2.54% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAVI и SPY
Текущая волатильность для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) составляет 0.16%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RAVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAVI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 5.35% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 9.50% | -9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 19.06% | -18.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 17.06% | -15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 17.92% | -16.63% |