PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAVI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAVI с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. RAVI is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 10 years, RAVI returned 2.67%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. RAVI charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности RAVI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAVI показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции RAVI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.67% против 15.49% соответственно.

RAVI

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.50%
3 года*
5.21%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.67%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAVI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		1.53%4.98%5.67%5.55%0.15%-0.04%2.06%3.49%1.65%1.22%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between RAVI and SPY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Ultra-Short Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RAVI:
RAVI с GSSTRAVI с USTBRAVI с ICSHRAVI с FIBRRAVI с SGOVRAVI с MINTRAVI с TBUX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RAVI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAVI
Ранг доходности на риск RAVI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAVI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAVI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAVI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAVI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAVI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAVI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAVISPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.02
2.38

+8.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
23.68
3.24

+20.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.39

1.43

+3.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

38.66

3.16

+35.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

225.58

14.72

+210.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAVI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAVI на текущий момент составляет 11.02, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAVI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAVISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02

2.38

+8.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.49

0.82

+1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.09

0.87

+1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.59

+1.44

Просадки

Сравнение просадок RAVI и SPY

Максимальная просадка RAVI за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAVI и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAVISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-55.19%

+51.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-8.88%

+8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.36%

-18.76%

+18.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.28%

-24.50%

+21.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.72%

-33.72%

+30.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-9.05%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.91%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RAVI и SPY

Текущая волатильность для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) составляет 0.15%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что RAVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAVISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

2.84%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

8.90%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

11.83%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

17.05%

-15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.28%

17.94%

-16.66%

Сравнение комиссий RAVI и SPY

RAVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAVI и SPY

Дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		4.38%4.59%5.34%4.55%1.70%0.90%1.29%2.53%2.22%1.28%0.90%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

RAVI and SPY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to RAVI (0.15%). In terms of maximum drawdown, RAVI dropped -3.72% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 2.67% for RAVI. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for RAVI.

RAVI has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.98% for SPY.

RAVI is categorized as Ultrashort Bond, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: FlexShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for RAVI and 0.09% for SPY.

RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (11.02 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAVI и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор