PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAVI с USTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAVI с USTB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) and USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares, while USTB is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg 1–3 Year Credit Index. RAVI is actively managed, while USTB is passively managed. Over the past 5 years, RAVI returned 3.50%/yr vs 3.50%/yr for USTB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. RAVI charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for USTB.

Доходность

Сравнение доходности RAVI и USTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAVI показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у USTB с доходностью 1.19%.

RAVI

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.50%
3 года*
5.21%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.67%

USTB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.58%
1 год
4.75%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAVI и USTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		1.53%4.98%5.67%5.55%0.15%-0.04%2.06%3.49%1.65%0.23%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		1.19%6.08%6.49%6.69%-2.82%0.90%5.12%5.10%1.08%0.35%

Correlation

The correlation between RAVI and USTB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.35

The correlation between RAVI and USTB shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Ultra-Short Income ETF

VictoryShares Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с RAVI:
RAVI с GSSTRAVI с SPYRAVI с ICSHRAVI с FIBRRAVI с SGOVRAVI с MINTRAVI с TBUX
Часто сравнивают с USTB:
USTB с SGOVUSTB с UYLDUSTB с TBUXUSTB с VABSUSTB с TNXAXUSTB с SPYUSTB с VCSH

Доходность на риск

RAVI vs. USTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAVI
Ранг доходности на риск RAVI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAVI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAVI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAVI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAVI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAVI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
USTB
Ранг доходности на риск USTB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAVI c USTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAVIUSTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.02
3.93

+7.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
23.68
6.69

+16.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.39

1.88

+3.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

38.66

5.65

+33.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

225.58

25.66

+199.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAVI vs. USTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAVI на текущий момент составляет 11.02, что выше коэффициента Шарпа USTB равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAVI и USTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAVIUSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02

3.93

+7.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.49

1.75

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

1.73

+0.30

Просадки

Сравнение просадок RAVI и USTB

Максимальная просадка RAVI за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAVI и USTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAVIUSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-5.32%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-0.84%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.36%

-1.02%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.28%

-4.96%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.66%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.19%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RAVI и USTB

Текущая волатильность для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) составляет 0.15%, в то время как у VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что RAVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAVIUSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.33%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

0.84%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

1.22%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

2.01%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.28%

2.01%

-0.73%

Сравнение комиссий RAVI и USTB

RAVI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USTB в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAVI и USTB

Дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности USTB в 4.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		4.38%4.59%5.34%4.55%1.70%0.90%1.29%2.53%2.22%1.28%0.90%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		4.58%4.62%5.05%4.49%2.54%1.84%2.59%2.69%2.32%0.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAVI and USTB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USTB has higher volatility (0.33%) compared to RAVI (0.15%). In terms of maximum drawdown, RAVI dropped -3.72% vs USTB's -5.32%.

On 5-year performance, USTB leads with 3.50% vs 3.50% for RAVI. On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USTB has performed better with a 3.50% return vs 3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for USTB.

USTB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.38% for RAVI.

RAVI is categorized as Ultrashort Bond, while USTB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: FlexShares and Victory. Their fees differ too: 0.25% for RAVI and 0.34% for USTB.

RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (11.02 vs 3.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAVI и USTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор