Сравнение RAVI с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
RAVI и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAVI - это активно управляемый фонд от FlexShares. Фонд был запущен 9 окт. 2012 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RAVI и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAVI и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 0.72% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.95% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, RAVI показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
RAVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 2.61%
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAVI и CSHI
RAVI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
RAVI vs. CSHI — Ранг доходности на риск
RAVI
CSHI
Сравнение RAVI c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAVI | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.51 | 2.65 | +5.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.39 | 3.92 | +10.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 1.99 | +1.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.00 | 3.21 | +8.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.37 | 28.78 | +48.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAVI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51 | 2.65 | +5.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 4.09 | -2.11 |
Корреляция
Корреляция между RAVI и CSHI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAVI и CSHI
Дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.47% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RAVI и CSHI
Максимальная просадка RAVI за все время составила -3.72%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAVI и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAVI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -1.69% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -1.69% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.03% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.19% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAVI и CSHI
Текущая волатильность для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) составляет 0.16%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что RAVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAVI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.39% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.68% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 2.01% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 1.35% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 1.35% | -0.06% |