Сравнение RAVI с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
RAVI и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAVI - это активно управляемый фонд от FlexShares. Фонд был запущен 9 окт. 2012 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RAVI и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAVI и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 0.72% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.00% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, RAVI показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.96%.
RAVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 2.61%
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAVI и BOXX
RAVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RAVI vs. BOXX — Ранг доходности на риск
RAVI
BOXX
Сравнение RAVI c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAVI | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.51 | 12.86 | -4.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.39 | 36.75 | -22.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 9.21 | -5.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.00 | 61.54 | -49.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.37 | 571.35 | -493.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAVI | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51 | 12.86 | -4.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 12.97 | -10.98 |
Корреляция
Корреляция между RAVI и BOXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAVI и BOXX
Дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.47% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RAVI и BOXX
Максимальная просадка RAVI за все время составила -3.72%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAVI и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAVI | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -0.12% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -0.07% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.01% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAVI и BOXX
FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что RAVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAVI | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.15% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.25% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 0.33% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 0.37% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 0.37% | +0.92% |