Сравнение RAUS с SELV
RAUS (RACWI US ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RAUS is passively managed, while SELV is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RAUS charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for SELV.
Доходность
Сравнение доходности RAUS и SELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAUS показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 4.94%.
RAUS
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SELV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 4.94%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAUS и SELV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 10.54% | 4.77% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 4.94% | 2.38% |
Correlation
The correlation between RAUS and SELV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAUS vs. SELV — Ранг доходности на риск
RAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SELV
Сравнение RAUS c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAUS | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAUS и SELV
Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и SELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAUS | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -13.73% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.09% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -2.36% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAUS и SELV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAUS | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 9.52% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 11.95% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 11.95% | +0.89% |
Сравнение комиссий RAUS и SELV
RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SELV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAUS и SELV
Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SELV в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 0.23% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.70% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
RAUS and SELV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for SELV.
SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.23% for RAUS.
They also come from different issuers: RAFI Indices and SEI. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 0.15% for SELV.
Подберите оптимальное распределение для RAUS и SELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор