Сравнение RAUS с RAFE
RAUS (RACWI US ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RAUS tracks the RACWI US Index while RAFE tracks the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RAUS charges 0.00%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности RAUS и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAUS показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 15.17%.
RAUS
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAFE
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- 13.18%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAUS и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 10.54% | 4.77% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 15.17% | 5.33% |
Correlation
The correlation between RAUS and RAFE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAUS vs. RAFE — Ранг доходности на риск
RAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RAFE
Сравнение RAUS c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAUS | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAUS и RAFE
Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAUS | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -35.74% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.52% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -6.11% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAUS и RAFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAUS | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 11.32% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 15.06% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 19.31% | -6.47% |
Сравнение комиссий RAUS и RAFE
RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAUS и RAFE
Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности RAFE в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.50% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
RAUS RACWI US ETF | 0.23% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAUS and RAFE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.
RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.23% for RAUS.
RAUS tracks RACWI US Index, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: RAFI Indices and PIMCO. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 0.30% for RAFE.
Подберите оптимальное распределение для RAUS и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор