Сравнение RAUS с FJUN
RAUS (RACWI US ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - RAUS tracks the RACWI US Index while FJUN tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RAUS charges 0.00%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.
Доходность
Сравнение доходности RAUS и FJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAUS показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 3.52%.
RAUS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FJUN
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAUS и FJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 8.92% | 4.77% |
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 3.52% | 2.53% |
Correlation
The correlation between RAUS and FJUN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAUS vs. FJUN — Ранг доходности на риск
RAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FJUN
Сравнение RAUS c FJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAUS | FJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAUS и FJUN
Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и FJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAUS | FJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -13.26% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -1.42% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -1.66% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAUS и FJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAUS | FJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 5.64% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 10.55% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 10.24% | +2.80% |
Сравнение комиссий RAUS и FJUN
RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAUS и FJUN
Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
RAUS RACWI US ETF | 0.23% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, RAUS and FJUN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.
RAUS has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for FJUN.
RAUS tracks RACWI US Index, while FJUN tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. They also come from different issuers: RAFI Indices and First Trust. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 0.85% for FJUN.
Подберите оптимальное распределение для RAUS и FJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор