Сравнение RAUS с FTIF
RAUS (RACWI US ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RAUS tracks the RACWI US Index while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RAUS charges 0.00%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности RAUS и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAUS показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 20.70%.
RAUS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 20.70%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAUS и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 8.92% | 4.77% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 20.70% | 2.66% |
Correlation
The correlation between RAUS and FTIF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAUS vs. FTIF — Ранг доходности на риск
RAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTIF
Сравнение RAUS c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAUS | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAUS и FTIF
Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAUS | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -27.83% | +19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -4.54% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -5.94% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAUS и FTIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAUS | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 15.46% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 18.92% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 18.92% | -5.88% |
Сравнение комиссий RAUS и FTIF
RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAUS и FTIF
Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FTIF в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.11% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
RAUS RACWI US ETF | 0.23% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAUS and FTIF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.
FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.23% for RAUS.
RAUS tracks RACWI US Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: RAFI Indices and First Trust. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 0.60% for FTIF.
Подберите оптимальное распределение для RAUS и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор