PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAUS с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RAUS и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RACWI US ETF (RAUS) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAUS показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 20.70%.


RAUS

1 день
0.11%
1 месяц
-1.85%
С начала года
8.92%
6 месяцев
7.73%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTIF

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.92%
С начала года
20.70%
6 месяцев
19.40%
1 год
28.89%
3 года*
13.05%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAUS и FTIF


2026 (YTD)2025
RAUS
RACWI US ETF
8.92%4.77%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
20.70%2.66%

Correlation

The correlation between RAUS and FTIF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RACWI US ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

RAUS vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAUS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAUS c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RAUSFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

RAUS vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAUS и FTIF

Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и FTIF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RAUSFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.63%

-27.83%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-4.54%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-5.94%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RAUS и FTIF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RAUSFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

15.46%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

18.92%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.04%

18.92%

-5.88%

Сравнение комиссий RAUS и FTIF

RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RAUS и FTIF

Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FTIF в 1.11%


ПозицияTTM202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
1.11%1.45%2.88%1.55%
RAUS
RACWI US ETF
0.23%0.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RAUS and FTIF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.23% for RAUS.

RAUS tracks RACWI US Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: RAFI Indices and First Trust. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 0.60% for FTIF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAUS и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор