Сравнение RAUS с FTIF
RAUS (RACWI US ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RAUS tracks the RACWI US Index while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RAUS charges 0.00%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности RAUS и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAUS показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 22.76%.
RAUS
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 22.76%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAUS и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 9.37% | 4.73% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 22.76% | 3.65% |
Correlation
The correlation between RAUS and FTIF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAUS vs. FTIF — Ранг доходности на риск
RAUS
FTIF
Сравнение RAUS c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAUS | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.70 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок RAUS и FTIF
Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAUS | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -27.83% | +19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -2.91% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -5.99% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAUS и FTIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAUS | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 15.17% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 18.99% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 18.99% | -6.09% |
Сравнение комиссий RAUS и FTIF
RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAUS и FTIF
Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FTIF в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.14% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
RAUS RACWI US ETF | 0.23% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAUS and FTIF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.
FTIF has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.23% for RAUS.
RAUS tracks RACWI US Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: RAFI Indices and First Trust. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 0.60% for FTIF.
Подберите оптимальное распределение для RAUS и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор