Сравнение RAUS с DFND
RAUS (RACWI US ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RAUS tracks the RACWI US Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. RAUS charges 0.00%/yr vs 1.50%/yr for DFND.
Доходность
Сравнение доходности RAUS и DFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RAUS
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам RAUS и DFND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 9.37% | 4.73% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | -0.48% |
Correlation
The correlation between RAUS and DFND is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAUS vs. DFND — Ранг доходности на риск
RAUS
DFND
Сравнение RAUS c DFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAUS | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.36 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок RAUS и DFND
Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и DFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAUS | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -22.65% | +14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -3.69% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -5.70% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAUS и DFND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAUS | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 10.88% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 22.44% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 19.08% | -6.18% |
Сравнение комиссий RAUS и DFND
RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAUS и DFND
Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности DFND в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% |
RAUS RACWI US ETF | 0.23% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAUS and DFND have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.
DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.23% for RAUS.
RAUS tracks RACWI US Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: RAFI Indices and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 1.50% for DFND.
Подберите оптимальное распределение для RAUS и DFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор