Сравнение RAUS с CVSE
RAUS (RACWI US ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RAUS is passively managed, while CVSE is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RAUS charges 0.00%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.
Доходность
Сравнение доходности RAUS и CVSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RAUS
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAUS и CVSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 9.37% | 4.73% |
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.00% | 1.09% |
Correlation
The correlation between RAUS and CVSE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAUS vs. CVSE — Ранг доходности на риск
RAUS
CVSE
Сравнение RAUS c CVSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAUS | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.92 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок RAUS и CVSE
Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и CVSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAUS | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -20.29% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.68% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -2.69% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAUS и CVSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAUS | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 6.42% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 13.85% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 13.85% | -0.95% |
Сравнение комиссий RAUS и CVSE
RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAUS и CVSE
Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности CVSE в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.59% | 0.81% | 1.05% | 1.22% |
RAUS RACWI US ETF | 0.23% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAUS and CVSE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.
CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.23% for RAUS.
They also come from different issuers: RAFI Indices and Calvert. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 0.29% for CVSE.
Подберите оптимальное распределение для RAUS и CVSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор