Сравнение RALIX с LZSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX).
RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. LZSIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности RALIX и LZSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RALIX и LZSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.65% | 15.60% | 5.91% | 4.43% | -8.99% | 22.32% | 0.61% | 16.07% | -7.59% | 8.60% |
LZSIX Lazard International Equity Select Portfolio R6 | 0.78% | 24.70% | 2.11% | 12.08% | -15.56% | 3.27% | 8.33% | 20.32% | -14.54% | 27.87% |
Доходность по периодам
С начала года, RALIX показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у LZSIX с доходностью 0.78%.
RALIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
LZSIX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 5.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RALIX и LZSIX
RALIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LZSIX в 0.87%.
Доходность на риск
RALIX vs. LZSIX — Ранг доходности на риск
RALIX
LZSIX
Сравнение RALIX c LZSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RALIX | LZSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.34 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.77 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.67 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 6.27 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RALIX | LZSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.34 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.29 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.24 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между RALIX и LZSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RALIX и LZSIX
Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности LZSIX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.12% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
LZSIX Lazard International Equity Select Portfolio R6 | 2.48% | 2.50% | 1.74% | 1.48% | 2.22% | 3.39% | 0.98% | 2.18% | 3.22% | 0.66% | 1.15% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок RALIX и LZSIX
Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки LZSIX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и LZSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RALIX | LZSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -55.86% | +31.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -11.29% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -28.68% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -8.82% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -11.78% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.01% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RALIX и LZSIX
Текущая волатильность для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) составляет 3.01%, в то время как у Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что RALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RALIX | LZSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 6.72% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 10.17% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 15.24% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 14.67% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 15.75% | -4.55% |