Сравнение LZSIX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
LZSIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LZSIX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZSIX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZSIX Lazard International Equity Select Portfolio R6 | 0.78% | 24.70% | 2.11% | 12.08% | -15.56% | 3.27% | 8.33% | 20.32% | -14.54% | 28.31% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, LZSIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции LZSIX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 5.90% против 10.80% соответственно.
LZSIX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 5.90%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZSIX и KGIIX
LZSIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
LZSIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
LZSIX
KGIIX
Сравнение LZSIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZSIX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 3.56 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 4.34 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.65 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 5.30 | -3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 19.59 | -13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZSIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 3.56 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.80 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.85 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.94 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между LZSIX и KGIIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZSIX и KGIIX
Дивидендная доходность LZSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZSIX Lazard International Equity Select Portfolio R6 | 2.48% | 2.50% | 1.74% | 1.48% | 2.22% | 3.39% | 0.98% | 2.18% | 3.22% | 0.66% | 1.15% | 1.17% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LZSIX и KGIIX
Максимальная просадка LZSIX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZSIX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZSIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.86% | -27.81% | -28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -8.76% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -27.81% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.77% | -27.81% | -8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -5.78% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -6.15% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.37% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZSIX и KGIIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LZSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZSIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.35% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 10.93% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 13.41% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 13.21% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 12.75% | +3.00% |