PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZSIX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZSIX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

LZSIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LZSIX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZSIX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		0.78%24.70%2.11%12.08%-15.56%3.27%8.33%20.32%-14.54%28.31%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, LZSIX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции LZSIX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 5.90% против 9.60% соответственно.

LZSIX

1 день
2.70%
1 месяц
-7.12%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.90%
1 год
19.77%
3 года*
10.20%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.90%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Select Portfolio R6

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с LZSIX:
LZSIX с GSIMXLZSIX с UMNIXLZSIX с FSGEXLZSIX с FHLFXLZSIX с FINVXLZSIX с KGIIXLZSIX с GLFOX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий LZSIX и FIGSX

LZSIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

LZSIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZSIX
Ранг доходности на риск LZSIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZSIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZSIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZSIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZSIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZSIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZSIXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.74

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.16

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.98

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

3.83

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZSIX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZSIX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZSIX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZSIXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.74

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.48

-0.24

Корреляция

Корреляция между LZSIX и FIGSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZSIX и FIGSX

Дивидендная доходность LZSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		2.48%2.50%1.74%1.48%2.22%3.39%0.98%2.18%3.22%0.66%1.15%1.17%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок LZSIX и FIGSX

Максимальная просадка LZSIX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZSIX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZSIXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-34.47%

-21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-13.89%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-34.47%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.77%

-34.47%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-10.60%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-6.49%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.55%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LZSIX и FIGSX

Текущая волатильность для Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) составляет 6.72%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что LZSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZSIXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

9.09%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

13.23%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

19.24%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

17.61%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

17.54%

-1.79%