PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RALIX с LZHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RALIX с LZHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RALIX (Lazard Real Assets Portfolio) and LZHYX (Lazard US Corporate Income Portfolio) are both mutual funds - RALIX is a Global Allocation fund managed by Lazard, while LZHYX is a High Yield Bonds fund managed by Lazard. Over the past 5 years, RALIX returned 6.90%/yr vs 3.50%/yr for LZHYX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RALIX charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for LZHYX.

Доходность

Сравнение доходности RALIX и LZHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard US Corporate Income Portfolio (LZHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RALIX показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у LZHYX с доходностью 1.38%.

RALIX

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.92%
1 год
21.83%
3 года*
13.28%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

LZHYX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.01%
1 год
7.55%
3 года*
7.86%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RALIX и LZHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		11.97%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.07%-7.59%8.60%
LZHYX
Lazard US Corporate Income Portfolio		1.38%10.49%5.34%10.22%-10.18%2.53%4.88%13.36%-2.71%5.17%

Correlation

The correlation between RALIX and LZHYX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.45

The correlation between RALIX and LZHYX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Real Assets Portfolio

Lazard US Corporate Income Portfolio

Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с SPYRALIX с LEAIXRALIX с LZIEXRALIX с VNQRALIX с ICMPXRALIX с LZUSXRALIX с LISIX
Часто сравнивают с LZHYX:
LZHYX с GLFOXLZHYX с LZEMXLZHYX с RPHIXLZHYX с CWFIXLZHYX с UMNIXLZHYX с LZIEXLZHYX с CCLFX

Доходность на риск

RALIX vs. LZHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LZHYX
Ранг доходности на риск LZHYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZHYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZHYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZHYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZHYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALIX c LZHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard US Corporate Income Portfolio (LZHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RALIXLZHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.55

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
4.54

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.58

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.37

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

16.40

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RALIX vs. LZHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALIX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZHYX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALIX и LZHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RALIXLZHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.85

-0.23

Просадки

Сравнение просадок RALIX и LZHYX

Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки LZHYX в -32.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и LZHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RALIXLZHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-32.30%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-2.28%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

-4.00%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-14.43%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-0.21%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-4.29%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.47%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RALIX и LZHYX

Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Lazard US Corporate Income Portfolio (LZHYX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что RALIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RALIXLZHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

0.92%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

2.29%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

3.03%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

4.93%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

5.09%

+6.08%

Сравнение комиссий RALIX и LZHYX

RALIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LZHYX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALIX и LZHYX

Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности LZHYX в 5.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZHYX
Lazard US Corporate Income Portfolio		5.14%5.49%5.07%3.87%4.19%3.37%3.98%4.42%4.85%4.84%4.70%5.20%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		7.88%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RALIX and LZHYX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RALIX has higher volatility (2.92%) compared to LZHYX (0.92%). In terms of maximum drawdown, RALIX dropped -24.00% vs LZHYX's -32.30%.

LZHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RALIX и LZHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор