Lazard US Corporate Income Portfolio (LZHYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Corporate Income Portfolio (LZHYX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции LZHYX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LZHYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,191.

Lazard US Corporate Income Portfolio (LZHYX) показал доход в 1.54% с начала года и 7.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LZHYX составила 4.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении LZHYX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.

Lazard US Corporate Income Portfolio has an annualized alpha of 3.55%, beta of 0.08, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1998.

• This fund participated in 33.52% of S&P 500 Index downside but only 32.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.10 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.10 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия LZHYX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

LZHYX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard US Corporate Income Portfolio (LZHYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Lazard US Corporate Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard US Corporate Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Lazard US Corporate Income Portfolio показал максимальную просадку в 32.30%, зарегистрированную 22 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.

Текущая просадка Lazard US Corporate Income Portfolio составляет 0.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.