Сравнение LZHYX с UMNIX
LZHYX (Lazard US Corporate Income Portfolio) and UMNIX (Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio) are both mutual funds - LZHYX is a High Yield Bonds fund managed by Lazard, while UMNIX is a Ultrashort Bond fund managed by Lazard. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. LZHYX charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for UMNIX.
Доходность
Сравнение доходности LZHYX и UMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LZHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.14%
UMNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LZHYX и UMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZHYX Lazard US Corporate Income Portfolio | 1.71% | 10.49% | 5.34% | 10.22% | -10.18% | 2.53% | 4.88% | 13.36% | -2.71% | 5.39% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.22% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 3.26% | 1.09% | 0.82% |
Correlation
The correlation between LZHYX and UMNIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2011 г. | 0.21 |
The correlation between LZHYX and UMNIX shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZHYX vs. UMNIX — Ранг доходности на риск
LZHYX
UMNIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LZHYX c UMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Corporate Income Portfolio (LZHYX) и Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZHYX | UMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZHYX и UMNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZHYX | UMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.30% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LZHYX и UMNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZHYX | UMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | — | — |
Сравнение комиссий LZHYX и UMNIX
LZHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии UMNIX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZHYX и UMNIX
Дивидендная доходность LZHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности UMNIX в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZHYX Lazard US Corporate Income Portfolio | 5.18% | 5.49% | 5.07% | 3.87% | 4.19% | 3.37% | 3.98% | 4.42% | 4.85% | 4.84% | 4.70% | 5.20% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 2.65% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
LZHYX and UMNIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LZHYX и UMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор