PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RALIX с JNSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RALIX с JNSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RALIX (Lazard Real Assets Portfolio) and JNSMX (Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, RALIX returned 6.90%/yr vs 4.67%/yr for JNSMX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RALIX charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for JNSMX.

Доходность

Сравнение доходности RALIX и JNSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RALIX показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у JNSMX с доходностью 7.31%.

RALIX

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.92%
1 год
21.83%
3 года*
13.28%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

JNSMX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.83%
1 год
17.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
4.67%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RALIX и JNSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		11.97%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.07%-7.59%8.60%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		7.31%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%15.99%

Correlation

The correlation between RALIX and JNSMX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.72

Over the past year, the correlation between RALIX and JNSMX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Real Assets Portfolio

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с SPYRALIX с LEAIXRALIX с LZIEXRALIX с VNQRALIX с ICMPXRALIX с LZUSXRALIX с LISIX
Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с WMRIXJNSMX с FESGXJNSMX с GBMFXJNSMX с MHEIXJNSMX с FFAAXJNSMX с IPIRXJNSMX с HRLYX

Доходность на риск

RALIX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALIX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RALIXJNSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.09

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.03

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.61

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

11.41

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RALIX vs. JNSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALIX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNSMX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALIX и JNSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RALIXJNSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.09

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.51

+0.11

Просадки

Сравнение просадок RALIX и JNSMX

Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и JNSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RALIXJNSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-39.85%

+15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-7.00%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

-10.60%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-25.15%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-0.62%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-5.93%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.60%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RALIX и JNSMX

Текущая волатильность для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) составляет 2.92%, в то время как у Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что RALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RALIXJNSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.22%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

7.28%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

8.74%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

10.46%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

10.19%

+0.98%

Сравнение комиссий RALIX и JNSMX

RALIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALIX и JNSMX

Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности JNSMX в 5.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		5.50%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		7.88%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RALIX and JNSMX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNSMX has higher volatility (3.22%) compared to RALIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, RALIX dropped -24.00% vs JNSMX's -39.85%.

RALIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RALIX и JNSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор