PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RALIX с AAAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RALIX с AAAPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RALIX (Lazard Real Assets Portfolio) and AAAPX (DWS RREEF Real Assets C) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, RALIX returned 6.80%/yr vs 3.27%/yr for AAAPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RALIX charges 0.80%/yr vs 1.97%/yr for AAAPX.

Доходность

Сравнение доходности RALIX и AAAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и DWS RREEF Real Assets C (AAAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RALIX показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у AAAPX с доходностью 4.28%.

RALIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.28%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.39%
1 год
18.55%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

AAAPX

1 день
-3.60%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.28%
6 месяцев
3.88%
1 год
8.71%
3 года*
8.84%
5 лет*
3.27%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RALIX и AAAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		10.50%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.07%-7.59%8.60%
AAAPX
DWS RREEF Real Assets C		4.28%11.95%4.44%1.53%-10.52%22.45%2.94%20.53%-6.01%13.69%

Correlation

The correlation between RALIX and AAAPX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.90

The correlation between RALIX and AAAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Real Assets Portfolio

DWS RREEF Real Assets C

Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с LEAIXRALIX с LZIEXRALIX с ICMPXRALIX с VNQRALIX с SPYRALIX с LZUSXRALIX с LISIX
Часто сравнивают с AAAPX:
AAAPX с AAAAXAAAPX с SCGSXAAAPX с CGOAAAPX с CHWAAAPX с SCPIXAAAPX с AAAZXAAAPX с WMRIX

Доходность на риск

RALIX vs. AAAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AAAPX
Ранг доходности на риск AAAPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAPX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALIX c AAAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и DWS RREEF Real Assets C (AAAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RALIXAAAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.89

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.19

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.07

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

4.67

+6.58

RALIX vs. AAAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALIX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа AAAPX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALIX и AAAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RALIX и AAAPX

Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки AAAPX в -40.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и AAAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RALIXAAAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-40.74%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-8.22%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

-10.49%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-23.42%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-8.22%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-7.48%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.87%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RALIX и AAAPX

Текущая волатильность для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) составляет 2.90%, в то время как у DWS RREEF Real Assets C (AAAPX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что RALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RALIXAAAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.32%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

8.28%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

9.92%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.83%

12.18%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

12.76%

-1.59%

Сравнение комиссий RALIX и AAAPX

RALIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AAAPX в 1.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALIX и AAAPX

Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности AAAPX в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAPX
DWS RREEF Real Assets C		0.33%1.27%1.48%1.33%3.38%1.57%0.60%1.09%0.83%0.84%1.07%1.36%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.69%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RALIX and AAAPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAPX has higher volatility (4.32%) compared to RALIX (2.90%). In terms of maximum drawdown, RALIX dropped -24.00% vs AAAPX's -40.74%.

RALIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RALIX и AAAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор