PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAPX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAPX с AAAAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AAAPX (DWS RREEF Real Assets C) and AAAAX (DWS RREEF Real Assets Fund - Class A) are both mutual funds - AAAPX is a Global Allocation fund managed by DWS, while AAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by DWS. Over the past 10 years, AAAPX returned 5.86%/yr vs 6.57%/yr for AAAAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AAAPX charges 1.97%/yr vs 1.22%/yr for AAAAX.

Доходность

Сравнение доходности AAAPX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets C (AAAPX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAPX показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у AAAAX с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции AAAPX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 5.86% против 6.57% соответственно.

AAAPX

1 день
-3.60%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.28%
6 месяцев
3.88%
1 год
8.71%
3 года*
8.84%
5 лет*
3.27%
10 лет*
5.86%

AAAAX

1 день
-4.50%
1 месяц
-7.71%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.30%
1 год
8.58%
3 года*
9.33%
5 лет*
3.86%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAPX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAPX
DWS RREEF Real Assets C		4.28%11.95%4.44%1.53%-10.52%22.45%2.94%20.53%-6.01%13.69%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.70%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Correlation

The correlation between AAAPX and AAAAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2007 г.

0.99

The correlation between AAAPX and AAAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets C

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с AAAPX:
AAAPX с SCGSXAAAPX с CGOAAAPX с CHWAAAPX с SCPIXAAAPX с AAAZXAAAPX с WMRIXAAAPX с BTIIX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с TAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с tAAAAX с SPYAAAAX с SCGSX

Доходность на риск

AAAPX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAPX
Ранг доходности на риск AAAPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAPX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAPX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets C (AAAPX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAAPXAAAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.83

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.10

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

0.97

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

4.63

+0.04

AAAPX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAPX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAPX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAAPX и AAAAX

Максимальная просадка AAAPX за все время составила -40.74%, примерно равная максимальной просадке AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAPX и AAAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAPXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.74%

-40.47%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-8.86%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-10.17%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-22.62%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.51%

-29.41%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-8.86%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-6.84%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.84%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAPX и AAAAX

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets C (AAAPX) составляет 4.32%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что AAAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAPXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.11%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.78%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

10.32%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

12.25%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

12.76%

0.00%

Сравнение комиссий AAAPX и AAAAX

AAAPX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии AAAAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAPX и AAAAX

Дивидендная доходность AAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности AAAAX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		1.56%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
AAAPX
DWS RREEF Real Assets C		0.33%1.27%1.48%1.33%3.38%1.57%0.60%1.09%0.83%0.84%1.07%1.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, AAAPX and AAAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAAAX has higher volatility (5.11%) compared to AAAPX (4.32%). In terms of maximum drawdown, AAAPX dropped -40.74% vs AAAAX's -40.47%.

AAAPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAPX и AAAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор